Сравнение XLIS.L с XWIS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L) и Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L).

XLIS.L и XWIS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLIS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Industrials Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. XWIS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 14 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLIS.L и XWIS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L) и Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLIS.L и XWIS.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
XLIS.L Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc	5.99%	19.35%	17.30%	5.78%
XWIS.L Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP	5.17%	25.82%	12.97%	7.71%

Разные валюты инструментов

XLIS.L торгуется в USD, в то время как XWIS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XWIS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLIS.L показывает доходность 5.99%, что значительно выше, чем у XWIS.L с доходностью 5.22%.

XLIS.L

1 день: 3.77%

1 месяц: -6.71%

С начала года: 5.99%

6 месяцев: 7.82%

1 год: 26.99%

3 года*: 19.32%

5 лет*: 12.31%

10 лет*: 12.77%

XWIS.L

1 день: 4.13%

1 месяц: -6.80%

С начала года: 5.22%

6 месяцев: 7.63%

1 год: 28.33%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Название символа

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP

Часто сравнивают с XLIS.L:

XLIS.L с XLIP.L XLIS.L с BRIP.L XLIS.L с XLBP.L XLIS.L с XUIN.L XLIS.L с WNDU.L XLIS.L с ESIN.L XLIS.L с XDWI.L

Часто сравнивают с XWIS.L:

XWIS.L с FSELX XWIS.L с SXLB.L XWIS.L с SXLI.L XWIS.L с BRIP.L XWIS.L с XUIN.L XWIS.L с XLBP.L XWIS.L с XLBS.L

Сравнение комиссий XLIS.L и XWIS.L

XLIS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии XWIS.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XWIS.L

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP

XLIS.L

Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Доходность на риск

XLIS.L vs. XWIS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLIS.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

XWIS.L

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLIS.L c XWIS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L) и Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	XLIS.L	XWIS.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.51	1.61	-0.10
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.13	2.24	-0.11
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.30	1.31	-0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.44	2.36	+0.08
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.89	9.79	+0.10
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLIS.L vs. XWIS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLIS.L на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XWIS.L равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLIS.L и XWIS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	XLIS.L	XWIS.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.51	1.61	-0.10
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.71	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.67	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.64	1.32	-0.67

Корреляция

Корреляция между XLIS.L и XWIS.L составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLIS.L и XWIS.L

Ни XLIS.L, ни XWIS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLIS.L и XWIS.L

Максимальная просадка XLIS.L за все время составила -42.30%, что больше максимальной просадки XWIS.L в -15.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLIS.L и XWIS.L.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XLIS.L и XWIS.L

Текущая волатильность для Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L) составляет 6.44%, в то время как у Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что XLIS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XWIS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	XLIS.L	XWIS.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.44%	6.99%	-0.55%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.06%	11.01%	-0.95%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.82%	17.54%	+0.28%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.22%	15.00%	+2.22%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.00%	15.00%	+4.00%

Сравнение XLIS.L с XWIS.L

Доходность

Сравнение доходности XLIS.L и XWIS.L

Сравнение доходности по годам XLIS.L и XWIS.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

XLIS.L

XWIS.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий XLIS.L и XWIS.L

Доходность на риск

XLIS.L vs. XWIS.L — Ранг доходности на риск

XLIS.L

XWIS.L

Сравнение XLIS.L c XWIS.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

XLIS.L vs. XWIS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLIS.L и XWIS.L

Просадки

Сравнение просадок XLIS.L и XWIS.L

Волатильность

Сравнение волатильности XLIS.L и XWIS.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)