Сравнение XLIS.L с XLBP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L) и Invesco US Materials Sector UCITS ETF (XLBP.L).
XLIS.L и XLBP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLIS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Industrials Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. XLBP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLIS.L и XLBP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLIS.L и XLBP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLIS.L Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 5.99% | 19.35% | 17.30% | 17.93% | -5.18% | 20.54% | 9.91% | 28.73% | -14.24% | 20.32% |
XLBP.L Invesco US Materials Sector UCITS ETF | 10.41% | 11.28% | -0.91% | 11.69% | -12.18% | 27.63% | 19.54% | 24.50% | -15.06% | 22.85% |
Разные валюты инструментов
XLIS.L торгуется в USD, в то время как XLBP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLBP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLIS.L показывает доходность 5.99%, что значительно ниже, чем у XLBP.L с доходностью 10.41%. За последние 10 лет акции XLIS.L превзошли акции XLBP.L по среднегодовой доходности: 12.77% против 10.42% соответственно.
XLIS.L
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -6.71%
- С начала года
- 5.99%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 26.99%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 12.77%
XLBP.L
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 13.41%
- 1 год
- 19.46%
- 3 года*
- 9.81%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 10.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLIS.L и XLBP.L
И XLIS.L, и XLBP.L имеют комиссию равную 0.14%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLIS.L vs. XLBP.L — Ранг доходности на риск
XLIS.L
XLBP.L
Сравнение XLIS.L c XLBP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L) и Invesco US Materials Sector UCITS ETF (XLBP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLIS.L | XLBP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.05 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.47 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.20 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 1.60 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.89 | 4.99 | +4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLIS.L | XLBP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.05 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.36 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.54 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.41 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между XLIS.L и XLBP.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLIS.L и XLBP.L
Ни XLIS.L, ни XLBP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLIS.L и XLBP.L
Максимальная просадка XLIS.L за все время составила -42.30%, что больше максимальной просадки XLBP.L в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLIS.L и XLBP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLIS.L | XLBP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.30% | -28.58% | -13.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.31% | -12.34% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.21% | -21.98% | +0.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.30% | -28.58% | -13.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -4.26% | -2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -5.55% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.92% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLIS.L и XLBP.L
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L) и Invesco US Materials Sector UCITS ETF (XLBP.L) имеют волатильность 6.44% и 6.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLIS.L | XLBP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 6.31% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 12.07% | -2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.82% | 18.53% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 18.60% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 19.45% | -0.45% |