PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLIP.L с FIDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLIP.L с FIDU

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XLIP.L (Invesco US Industrials Sector UCITS ETF) and FIDU (Fidelity MSCI Industrials Index ETF) are both Industrials Equities funds - XLIP.L tracks the MSCI World/Materials NR USD while FIDU tracks the MSCI USA IMI Industrials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLIP.L returned 12.83%/yr vs 13.59%/yr for FIDU. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLIP.L charges 0.14%/yr vs 0.08%/yr for FIDU.

Доходность

Сравнение доходности XLIP.L и FIDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Industrials Sector UCITS ETF (XLIP.L) и Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XLIP.L торгуется в GBp, в то время как FIDU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FIDU были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLIP.L показывает доходность 16.09%, а FIDU немного выше – 16.52%. За последние 10 лет акции XLIP.L уступали акциям FIDU по среднегодовой доходности: 12.83% против 13.59% соответственно.

XLIP.L

1 день
0.36%
1 месяц
-0.73%
6 месяцев
8.01%
С начала года
16.09%
1 год
20.17%
3 года*
18.23%
5 лет*
13.92%
10 лет*
12.83%

FIDU

1 день
-0.25%
1 месяц
-2.38%
6 месяцев
6.14%
С начала года
16.52%
1 год
20.27%
3 года*
18.15%
5 лет*
14.31%
10 лет*
13.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLIP.L и FIDU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLIP.L
Invesco US Industrials Sector UCITS ETF		16.09%11.11%19.28%11.56%6.12%22.08%6.17%24.82%-9.69%9.91%
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		16.52%10.16%18.55%16.49%2.53%22.11%10.38%25.72%-8.74%11.65%

Correlation

The correlation between XLIP.L and FIDU is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2014 г.

0.64

The correlation between XLIP.L and FIDU has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLIP.L и FIDU

Секторы
XLIP.L
FIDU

Промышленность

96.3%
89.4%

Технологии

1.3%
3.8%

Потребительский циклический сектор

1.3%
1.1%

Недвижимость

1.1%
0.0%

Сырьевые материалы

-

0.7%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.4%

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

4.3%

Промышленность

XLIP.L
96.3%
FIDU
89.4%

Технологии

XLIP.L
1.3%
FIDU
3.8%

Потребительский циклический сектор

XLIP.L
1.3%
FIDU
1.1%

Недвижимость

XLIP.L
1.1%
FIDU
0.0%

Сырьевые материалы

XLIP.L

-

FIDU
0.7%

Коммуникационные услуги

XLIP.L

-

FIDU
0.0%

Потребительский защитный сектор

XLIP.L

-

FIDU

-

Энергетика

XLIP.L

-

FIDU
0.4%

Финансовые услуги

XLIP.L

-

FIDU
0.0%

Здравоохранение

XLIP.L

-

FIDU
0.0%

Коммунальные услуги

XLIP.L

-

FIDU
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Industrials Sector UCITS ETF

Fidelity MSCI Industrials Index ETF

Часто сравнивают с XLIP.L:
XLIP.L с XDWI.LXLIP.L с SPYGXLIP.L с XMMOXLIP.L с BRIP.LXLIP.L с XLIS.LXLIP.L с XLBP.LXLIP.L с WNDU.L
Часто сравнивают с FIDU:
FIDU с XLIFIDU с VISFIDU с FENIFIDU с HONFIDU с EXIFIDU с VOOFIDU с SPY

Доходность на риск

XLIP.L vs. FIDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLIP.L
Ранг доходности на риск XLIP.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLIP.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLIP.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLIP.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLIP.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLIP.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FIDU
Ранг доходности на риск FIDU: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDU: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDU: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDU: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLIP.L c FIDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Industrials Sector UCITS ETF (XLIP.L) и Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLIP.LFIDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.19

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
1.72

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

1.89

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.64

6.43

+0.21

XLIP.L vs. FIDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLIP.L на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIDU равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLIP.L и FIDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLIP.L и FIDU

Максимальная просадка XLIP.L за все время составила -34.56%, примерно равная максимальной просадке FIDU в -35.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLIP.L и FIDU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLIP.LFIDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.56%

-35.20%

+0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-10.76%

+1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.02%

-21.72%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.02%

-21.72%

+0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.56%

-35.20%

+0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-5.53%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-4.49%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.16%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности XLIP.L и FIDU

Invesco US Industrials Sector UCITS ETF (XLIP.L) и Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) имеют волатильность 5.15% и 5.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLIP.LFIDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

5.25%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

13.70%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.17%

17.09%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

17.56%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

20.08%

-1.77%

Сравнение комиссий XLIP.L и FIDU

XLIP.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии FIDU в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLIP.L и FIDU

XLIP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		0.94%1.02%1.42%1.42%1.48%1.12%1.28%1.73%1.99%1.60%1.63%1.98%
XLIP.L
Invesco US Industrials Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLIP.L and FIDU have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FIDU is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FIDU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.14% for XLIP.L.

XLIP.L tracks MSCI World/Materials NR USD, while FIDU tracks MSCI USA IMI Industrials Index. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.14% for XLIP.L and 0.08% for FIDU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLIP.L и FIDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор