PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLII с SUPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLII с SUPL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XLII (State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF) and SUPL (ProShares Supply Chain Logistics ETF) are both exchange-traded funds - XLII is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while SUPL is a Industrials Equities fund tracking the FactSet Supply Chain Logistics Index - Benchmark TR Net. XLII is actively managed, while SUPL is passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLII charges 0.35%/yr vs 0.58%/yr for SUPL.

Доходность

Сравнение доходности XLII и SUPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII) и ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLII показывает доходность 11.46%, что значительно ниже, чем у SUPL с доходностью 22.63%.

XLII

1 день
0.14%
1 месяц
0.82%
6 месяцев
8.85%
С начала года
11.46%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SUPL

1 день
2.34%
1 месяц
3.44%
6 месяцев
17.17%
С начала года
22.63%
1 год
30.20%
3 года*
10.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLII и SUPL

2026 (YTD)2025
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.46%6.30%
SUPL
ProShares Supply Chain Logistics ETF		22.63%5.97%

Correlation

The correlation between XLII and SUPL is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.65

Сравнение распределения секторов XLII и SUPL

Секторы
XLII
SUPL

Финансовые услуги

100.1%

-

Промышленность

93.8%
58.3%

Технологии

5.9%
1.8%

Потребительский циклический сектор

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

4.6%

Здравоохранение

-

4.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

2.8%

Финансовые услуги

XLII
100.1%
SUPL

-

Промышленность

XLII
93.8%
SUPL
58.3%

Технологии

XLII
5.9%
SUPL
1.8%

Потребительский циклический сектор

XLII
0.3%
SUPL

-

Сырьевые материалы

XLII

-

SUPL

-

Коммуникационные услуги

XLII

-

SUPL

-

Потребительский защитный сектор

XLII

-

SUPL

-

Энергетика

XLII

-

SUPL
4.6%

Здравоохранение

XLII

-

SUPL
4.1%

Недвижимость

XLII

-

SUPL

-

Коммунальные услуги

XLII

-

SUPL
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF

ProShares Supply Chain Logistics ETF

Часто сравнивают с XLII:
XLII с IPAVXLII с CWIIXLII с RIFRXLII с IVEPXLII с MADEXLII с JETSXLII с PPA
Часто сравнивают с SUPL:
SUPL с SUPPSUPL с AIRRSUPL с MAKXSUPL с SPYSUPL с GABFSUPL с MADESUPL с RBLD

Доходность на риск

XLII vs. SUPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLII

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SUPL
Ранг доходности на риск SUPL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUPL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUPL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUPL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUPL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUPL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLII c SUPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII) и ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLIISUPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.83

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.48

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.33

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.11

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.40

—

XLII vs. SUPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLII и SUPL

Максимальная просадка XLII за все время составила -10.10%, что меньше максимальной просадки SUPL в -24.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLII и SUPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLIISUPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.10%

-24.42%

+14.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.76%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

0.00%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.27%

-5.86%

+4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.22%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLII и SUPL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLIISUPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.22%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.55%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

16.61%

-4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.12%

18.94%

-6.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.12%

18.94%

-6.82%

Сравнение комиссий XLII и SUPL

XLII берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SUPL в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLII и SUPL

Дивидендная доходность XLII за последние двенадцать месяцев составляет около 12.13%, что больше доходности SUPL в 2.40%

ПозицияTTM2025202420232022
SUPL
ProShares Supply Chain Logistics ETF		2.40%3.03%4.78%4.71%3.00%
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		12.13%5.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLII and SUPL have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLII is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLII is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for SUPL.

XLII has the higher dividend yield at 12.13%, compared with 2.40% for SUPL.

XLII is categorized as Derivative Income, while SUPL is Industrials Equities. They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.35% for XLII and 0.58% for SUPL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLII и SUPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор