PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLII с SPIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLII с SPIN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XLII (State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds from State Street. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLII charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.

Доходность

Сравнение доходности XLII и SPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLII показывает доходность 9.77%, что значительно выше, чем у SPIN с доходностью 0.41%.

XLII

1 день
-1.37%
1 месяц
4.07%
С начала года
9.77%
6 месяцев
9.38%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPIN

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.41%
6 месяцев
-0.02%
1 год
14.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLII и SPIN

2026 (YTD)2025
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		9.77%6.30%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		0.41%8.34%

Correlation

The correlation between XLII and SPIN is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.69

Сравнение распределения секторов XLII и SPIN

Секторы
XLII
SPIN

Финансовые услуги

100.8%
11.3%

Промышленность

93.8%
8.1%

Технологии

5.9%
39.6%

Потребительский циклический сектор

0.3%
8.6%

Сырьевые материалы

-

2.3%

Коммуникационные услуги

-

11.9%

Потребительский защитный сектор

-

3.6%

Энергетика

-

2.7%

Здравоохранение

-

8.3%

Недвижимость

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Финансовые услуги

XLII
100.8%
SPIN
11.3%

Промышленность

XLII
93.8%
SPIN
8.1%

Технологии

XLII
5.9%
SPIN
39.6%

Потребительский циклический сектор

XLII
0.3%
SPIN
8.6%

Сырьевые материалы

XLII

-

SPIN
2.3%

Коммуникационные услуги

XLII

-

SPIN
11.9%

Потребительский защитный сектор

XLII

-

SPIN
3.6%

Энергетика

XLII

-

SPIN
2.7%

Здравоохранение

XLII

-

SPIN
8.3%

Недвижимость

XLII

-

SPIN
1.5%

Коммунальные услуги

XLII

-

SPIN
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF

State Street US Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с XLII:
XLII с IPAVXLII с CWIIXLII с IVEPXLII с PPAXLII с RIFRXLII с JETSXLII с MADE
Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с XQQISPIN с JEPQSPIN с SQYSPIN с DIVOSPIN с QQQISPIN с SPYISPIN с IQQQ

Доходность на риск

XLII vs. SPIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLII

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLII c SPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLIISPINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.35

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.87

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.25

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.53

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.26

—

XLII vs. SPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLII и SPIN

Максимальная просадка XLII за все время составила -10.10%, что меньше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLII и SPIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLIISPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.10%

-16.85%

+6.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-2.82%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.30%

-2.27%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.40%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLII и SPIN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLIISPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.22%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.77%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

11.16%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.19%

14.43%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.19%

14.43%

-2.24%

Сравнение комиссий XLII и SPIN

XLII берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLII и SPIN

Дивидендная доходность XLII за последние двенадцать месяцев составляет около 10.97%, что больше доходности SPIN в 5.78%

ПозицияTTM20252024
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		5.78%8.20%2.36%
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		10.97%5.47%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLII and SPIN have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for XLII.

XLII has the higher dividend yield at 10.97%, compared with 5.78% for SPIN.

Their fees differ too: 0.35% for XLII and 0.25% for SPIN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLII и SPIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор