PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLII с SEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLII с SEA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XLII (State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF) and SEA (U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF) are both exchange-traded funds - XLII is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while SEA is a Industrials Equities fund tracking the U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross. XLII is actively managed, while SEA is passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. XLII charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for SEA.

Доходность

Сравнение доходности XLII и SEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII) и U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLII показывает доходность 11.46%, что значительно ниже, чем у SEA с доходностью 24.79%.

XLII

1 день
0.14%
1 месяц
0.82%
6 месяцев
8.85%
С начала года
11.46%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SEA

1 день
-0.36%
1 месяц
3.02%
6 месяцев
18.25%
С начала года
24.79%
1 год
33.01%
3 года*
17.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLII и SEA

2026 (YTD)2025
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.46%6.30%
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF		24.79%3.87%

Correlation

The correlation between XLII and SEA is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.44

Сравнение распределения секторов XLII и SEA

Секторы
XLII
SEA

Финансовые услуги

100.1%

-

Промышленность

93.8%
89.6%

Технологии

5.9%
0.1%

Потребительский циклический сектор

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

8.4%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLII
100.1%
SEA

-

Промышленность

XLII
93.8%
SEA
89.6%

Технологии

XLII
5.9%
SEA
0.1%

Потребительский циклический сектор

XLII
0.3%
SEA

-

Сырьевые материалы

XLII

-

SEA

-

Коммуникационные услуги

XLII

-

SEA
0.0%

Потребительский защитный сектор

XLII

-

SEA

-

Энергетика

XLII

-

SEA
8.4%

Здравоохранение

XLII

-

SEA

-

Недвижимость

XLII

-

SEA

-

Коммунальные услуги

XLII

-

SEA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF

U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF

Часто сравнивают с XLII:
XLII с IPAVXLII с CWIIXLII с RIFRXLII с IVEPXLII с MADEXLII с JETSXLII с PPA
Часто сравнивают с SEA:
SEA с BOATSEA с BDRYSEA с SHPPSEA с AIRRSEA с HACKSEA с KNGSEA с SPY

Доходность на риск

XLII vs. SEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLII

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SEA
Ранг доходности на риск SEA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLII c SEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII) и U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLIISEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.94

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.77

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.33

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.11

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.32

—

XLII vs. SEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLII и SEA

Максимальная просадка XLII за все время составила -10.10%, что меньше максимальной просадки SEA в -39.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLII и SEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLIISEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.10%

-39.53%

+29.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.67%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-0.36%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.27%

-14.03%

+12.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.92%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLII и SEA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLIISEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.25%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.27%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

17.09%

-4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.12%

21.62%

-9.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.12%

21.62%

-9.50%

Сравнение комиссий XLII и SEA

XLII берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SEA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLII и SEA

Дивидендная доходность XLII за последние двенадцать месяцев составляет около 12.13%, что больше доходности SEA в 5.41%

ПозицияTTM2025202420232022
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF		5.41%6.76%18.47%9.85%18.73%
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		12.13%5.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLII and SEA have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLII is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLII is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for SEA.

XLII has the higher dividend yield at 12.13%, compared with 5.41% for SEA.

XLII is categorized as Derivative Income, while SEA is Industrials Equities. They also come from different issuers: State Street and US Global. Their fees differ too: 0.35% for XLII and 0.60% for SEA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLII и SEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор