Сравнение XLII с EIPI
XLII (State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF) and EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. XLII charges 0.35%/yr vs 1.11%/yr for EIPI.
Доходность
Сравнение доходности XLII и EIPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLII показывает доходность 9.77%, что значительно ниже, чем у EIPI с доходностью 14.45%.
XLII
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 9.77%
- 6 месяцев
- 9.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIPI
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 14.45%
- 6 месяцев
- 15.14%
- 1 год
- 21.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLII и EIPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLII State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF | 9.77% | 6.30% |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 14.45% | 3.56% |
Correlation
The correlation between XLII and EIPI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение распределения секторов XLII и EIPI
Секторы
XLII
EIPI
Финансовые услуги
-
Промышленность
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
XLII
EIPI
-
Промышленность
XLII
EIPI
Технологии
XLII
EIPI
-
Потребительский циклический сектор
XLII
EIPI
-
Сырьевые материалы
XLII
-
EIPI
Коммуникационные услуги
XLII
-
EIPI
-
Потребительский защитный сектор
XLII
-
EIPI
-
Энергетика
XLII
-
EIPI
Здравоохранение
XLII
-
EIPI
-
Недвижимость
XLII
-
EIPI
-
Коммунальные услуги
XLII
-
EIPI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLII vs. EIPI — Ранг доходности на риск
XLII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EIPI
Сравнение XLII c EIPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLII | EIPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.44 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.04 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLII и EIPI
Максимальная просадка XLII за все время составила -10.10%, что меньше максимальной просадки EIPI в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLII и EIPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLII | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.10% | -12.33% | +2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -2.70% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -1.70% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLII и EIPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLII | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.19% | 9.69% | +2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.19% | 13.03% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.19% | 13.03% | -0.84% |
Сравнение комиссий XLII и EIPI
XLII берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EIPI в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLII и EIPI
Дивидендная доходность XLII за последние двенадцать месяцев составляет около 10.97%, что больше доходности EIPI в 6.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 6.79% | 9.71% | 6.31% |
XLII State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF | 10.97% | 5.47% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLII and EIPI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLII is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLII is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.11% for EIPI.
XLII has the higher dividend yield at 10.97%, compared with 6.79% for EIPI.
They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for XLII and 1.11% for EIPI.
Подберите оптимальное распределение для XLII и EIPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор