PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLII с EIPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLII с EIPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XLII (State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF) and EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. XLII charges 0.35%/yr vs 1.11%/yr for EIPI.

Доходность

Сравнение доходности XLII и EIPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLII показывает доходность 6.73%, что значительно ниже, чем у EIPI с доходностью 14.55%.

XLII

1 день
-0.15%
1 месяц
2.45%
С начала года
6.73%
6 месяцев
8.74%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EIPI

1 день
0.05%
1 месяц
-2.14%
С начала года
14.55%
6 месяцев
13.67%
1 год
21.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLII и EIPI

2026 (YTD)2025
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		6.73%6.62%
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		14.55%3.30%

Correlation

The correlation between XLII and EIPI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.23

Сравнение распределения секторов XLII и EIPI

Секторы
XLII
EIPI

Финансовые услуги

100.3%

-

Сырьевые материалы

-

0.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

62.8%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

5.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

31.0%

Финансовые услуги

XLII
100.3%
EIPI

-

Сырьевые материалы

XLII

-

EIPI
0.7%

Коммуникационные услуги

XLII

-

EIPI

-

Потребительский циклический сектор

XLII

-

EIPI

-

Потребительский защитный сектор

XLII

-

EIPI

-

Энергетика

XLII

-

EIPI
62.8%

Здравоохранение

XLII

-

EIPI

-

Промышленность

XLII

-

EIPI
5.5%

Недвижимость

XLII

-

EIPI

-

Технологии

XLII

-

EIPI

-

Коммунальные услуги

XLII

-

EIPI
31.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF

Часто сравнивают с XLII:
XLII с IPAVXLII с MADEXLII с HVACXLII с IVEPXLII с CWIIXLII с PPAXLII с RIFR
Часто сравнивают с EIPI:
EIPI с MLPXEIPI с MLPD.LEIPI с PEOEIPI с EEIIXEIPI с GPIQEIPI с MLPAEIPI с KYN

Доходность на риск

XLII vs. EIPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLII
EIPI
Ранг доходности на риск EIPI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLII c EIPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XLII vs. EIPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLIIEIPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

1.52

-0.08

Просадки

Сравнение просадок XLII и EIPI

Максимальная просадка XLII за все время составила -10.10%, что меньше максимальной просадки EIPI в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLII и EIPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLIIEIPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.10%

-12.33%

+2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-2.62%

+2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.34%

-1.67%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.32%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLII и EIPI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLIIEIPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.59%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.30%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.55%

9.55%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.55%

13.08%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.55%

13.08%

-1.53%

Сравнение комиссий XLII и EIPI

XLII берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EIPI в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLII и EIPI

Дивидендная доходность XLII за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, что больше доходности EIPI в 6.78%

ПозицияTTM20252024
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		6.78%9.71%6.31%
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.29%5.47%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLII and EIPI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLII is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLII is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.11% for EIPI.

XLII has the higher dividend yield at 11.29%, compared with 6.78% for EIPI.

They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for XLII and 1.11% for EIPI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLII и EIPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор