PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLI с TOLZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLI с TOLZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) and TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) are both Industrials Equities funds - XLI tracks the Industrial Select Sector Index while TOLZ tracks the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLI returned 14.02%/yr vs 7.80%/yr for TOLZ. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLI charges 0.08%/yr vs 0.46%/yr for TOLZ.

Доходность

Сравнение доходности XLI и TOLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLI показывает доходность 13.88%, что значительно выше, чем у TOLZ с доходностью 12.63%. За последние 10 лет акции XLI превзошли акции TOLZ по среднегодовой доходности: 14.02% против 7.80% соответственно.

XLI

1 день
1.21%
1 месяц
2.18%
С начала года
13.88%
6 месяцев
14.35%
1 год
24.14%
3 года*
22.49%
5 лет*
12.53%
10 лет*
14.02%

TOLZ

1 день
1.19%
1 месяц
-0.72%
С начала года
12.63%
6 месяцев
12.19%
1 год
16.19%
3 года*
14.82%
5 лет*
8.71%
10 лет*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLI и TOLZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		13.88%19.35%17.31%18.13%-5.57%21.08%10.91%29.08%-13.25%23.98%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		12.63%14.76%11.67%6.18%-4.25%20.47%-9.46%26.84%-7.90%13.28%

Correlation

The correlation between XLI and TOLZ is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2014 г.

0.59

Over the past year, the correlation between XLI and TOLZ has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XLI и TOLZ

Секторы
XLI
TOLZ

Промышленность

90.3%
5.2%

Коммунальные услуги

5.2%
22.2%

Технологии

3.8%
0.4%

Потребительский циклический сектор

0.5%
0.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

35.4%

Финансовые услуги

-

2.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

8.0%

Промышленность

XLI
90.3%
TOLZ
5.2%

Коммунальные услуги

XLI
5.2%
TOLZ
22.2%

Технологии

XLI
3.8%
TOLZ
0.4%

Потребительский циклический сектор

XLI
0.5%
TOLZ
0.8%

Сырьевые материалы

XLI

-

TOLZ

-

Коммуникационные услуги

XLI

-

TOLZ

-

Потребительский защитный сектор

XLI

-

TOLZ
4.5%

Энергетика

XLI

-

TOLZ
35.4%

Финансовые услуги

XLI

-

TOLZ
2.0%

Здравоохранение

XLI

-

TOLZ

-

Недвижимость

XLI

-

TOLZ
8.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Industrial Select Sector SPDR Fund

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR
Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с BPTOLZ с GRIDTOLZ с BTALTOLZ с BN

Доходность на риск

XLI vs. TOLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLI c TOLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLITOLZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.58

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.28

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

3.14

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.88

9.48

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLI vs. TOLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLI на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOLZ равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLI и TOLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLITOLZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.58

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.63

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.48

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.42

+0.04

Просадки

Сравнение просадок XLI и TOLZ

Максимальная просадка XLI за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки TOLZ в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLI и TOLZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLITOLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.26%

-39.33%

-22.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-5.18%

-7.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-11.94%

-6.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

-21.85%

+0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

-39.33%

-3.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-1.98%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-6.63%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

1.71%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности XLI и TOLZ

Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что XLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLITOLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

3.60%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

8.21%

+4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

10.35%

+5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

13.99%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

16.30%

+3.68%

Сравнение комиссий XLI и TOLZ

XLI берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TOLZ в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLI и TOLZ

Дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности TOLZ в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		3.62%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.16%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Часто задаваемые вопросы

XLI and TOLZ have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLI has higher volatility (4.88%) compared to TOLZ (3.60%). In terms of maximum drawdown, XLI dropped -62.26% vs TOLZ's -39.33%.

On 10-year performance, XLI leads with 14.02% vs 7.80% for TOLZ. On fees, XLI is cheaper at 0.08% per year. On volatility, TOLZ has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLI has performed better with a 14.02% return vs 7.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.46% for TOLZ.

TOLZ has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 1.16% for XLI.

XLI tracks Industrial Select Sector Index, while TOLZ tracks Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.08% for XLI and 0.46% for TOLZ.

TOLZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLI и TOLZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор