PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLI с TOLZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLI с TOLZ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) and TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - XLI is a Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index, while TOLZ is a Infrastructure Equities fund tracking the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLI returned 14.27%/yr vs 7.29%/yr for TOLZ. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XLI charges 0.08%/yr vs 0.46%/yr for TOLZ.

Доходность

Сравнение доходности XLI и TOLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLI показывает доходность 20.77%, что значительно выше, чем у TOLZ с доходностью 10.69%. За последние 10 лет акции XLI превзошли акции TOLZ по среднегодовой доходности: 14.27% против 7.29% соответственно.

XLI

1 день
-0.03%
1 месяц
0.43%
6 месяцев
10.59%
С начала года
20.77%
1 год
25.16%
3 года*
21.59%
5 лет*
14.18%
10 лет*
14.27%
Всё время*
9.77%

TOLZ

1 день
-1.23%
1 месяц
-0.47%
6 месяцев
4.45%
С начала года
10.69%
1 год
13.52%
3 года*
14.40%
5 лет*
8.38%
10 лет*
7.29%
Всё время*
6.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

TOLZ

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
$771.29K$1.51M$1.37M

XLI

Industrial Select Sector SPDR Fund
$1.36B$1.23B$1.34B

Сравнение доходности по годам XLI и TOLZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		20.77%19.35%17.31%18.13%-5.57%21.08%10.91%29.08%-13.25%23.98%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		10.69%14.76%11.67%6.18%-4.25%20.47%-9.46%26.84%-7.90%13.28%

Correlation

The correlation between XLI and TOLZ is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.24

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.43

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.57

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2014 г.

0.57

Over the past year, the correlation between XLI and TOLZ has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XLI и TOLZ

Секторы
XLI
TOLZ

Промышленность

87.7%
4.8%

Технологии

5.5%
0.7%

Коммунальные услуги

4.8%
24.2%

Сырьевые материалы

2.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.2%
0.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

4.1%

Энергетика

-

36.4%

Финансовые услуги

-

2.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

6.9%

Промышленность

XLI
87.7%
TOLZ
4.8%

Технологии

XLI
5.5%
TOLZ
0.7%

Коммунальные услуги

XLI
4.8%
TOLZ
24.2%

Сырьевые материалы

XLI
2.0%
TOLZ

-

Потребительский циклический сектор

XLI
0.2%
TOLZ
0.8%

Коммуникационные услуги

XLI

-

TOLZ

-

Потребительский защитный сектор

XLI

-

TOLZ
4.1%

Энергетика

XLI

-

TOLZ
36.4%

Финансовые услуги

XLI

-

TOLZ
2.0%

Здравоохранение

XLI

-

TOLZ

-

Недвижимость

XLI

-

TOLZ
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Industrial Select Sector SPDR Fund

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR
Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с BTALTOLZ с GRIDTOLZ с BPTOLZ с BN

Доходность на риск

XLI vs. TOLZ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XLI c TOLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLITOLZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.27

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
1.85

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

2.62

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.16

7.17

+0.99

XLI vs. TOLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLI на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOLZ равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLI и TOLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLI и TOLZ

Максимальная просадка XLI за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки TOLZ в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLI и TOLZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLITOLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.26%

-39.33%

-22.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-5.18%

-7.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-9.26%

-9.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

-21.85%

+0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

-39.33%

-3.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-3.66%

+3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.16%

-6.57%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

1.89%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XLI и TOLZ

Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что XLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLITOLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

3.01%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

8.72%

+5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

10.71%

+6.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

14.04%

+3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.05%

16.24%

+3.81%

Сравнение комиссий XLI и TOLZ

XLI берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TOLZ в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLI и TOLZ

Дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности TOLZ в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		3.01%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.10%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Часто задаваемые вопросы

XLI and TOLZ have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLI has higher volatility (5.10%) compared to TOLZ (3.01%). In terms of maximum drawdown, XLI dropped -62.26% vs TOLZ's -39.33%.

On 10-year performance, XLI leads with 14.27% vs 7.29% for TOLZ. On fees, XLI is cheaper at 0.08% per year. On volatility, TOLZ has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLI has performed better with a 14.27% return vs 7.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.46% for TOLZ.

TOLZ has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 1.10% for XLI.

XLI is categorized as Industrials Equities, while TOLZ is Infrastructure Equities. XLI tracks Industrial Select Sector Index, while TOLZ tracks Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.08% for XLI and 0.46% for TOLZ.

XLI currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLI и TOLZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор