Сравнение XLI с SPDN
XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) and SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) are both exchange-traded funds - XLI is a Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index, while SPDN is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLI returned 14.15%/yr vs -12.53%/yr for SPDN. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. XLI charges 0.08%/yr vs 0.50%/yr for SPDN.
Доходность
Сравнение доходности XLI и SPDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLI показывает доходность 13.90%, что значительно выше, чем у SPDN с доходностью -6.10%. За последние 10 лет акции XLI превзошли акции SPDN по среднегодовой доходности: 14.15% против -12.53% соответственно.
XLI
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 13.90%
- 6 месяцев
- 13.10%
- 1 год
- 24.12%
- 3 года*
- 20.87%
- 5 лет*
- 12.93%
- 10 лет*
- 14.15%
SPDN
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- -6.14%
- 1 год
- -14.45%
- 3 года*
- -11.73%
- 5 лет*
- -8.47%
- 10 лет*
- -12.53%
Сравнение доходности по годам XLI и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 13.90% | 19.35% | 17.31% | 18.13% | -5.57% | 21.08% | 10.91% | 29.08% | -13.25% | 23.98% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -6.10% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -17.16% |
Correlation
The correlation between XLI and SPDN is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2016 г. | -0.80 |
The correlation between XLI and SPDN shifts across timeframes, from -0.80 (5 years) to -0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLI vs. SPDN — Ранг доходности на риск
XLI
SPDN
Сравнение XLI c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLI | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.82 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | -0.82 | +2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.82 | -1.46 | +9.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLI и SPDN
Максимальная просадка XLI за все время составила -62.26%, что меньше максимальной просадки SPDN в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLI и SPDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLI | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.26% | -75.31% | +13.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -17.73% | +5.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.49% | -38.24% | +19.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.64% | -43.85% | +22.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.33% | -75.31% | +32.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -74.71% | +73.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -48.59% | +39.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 9.89% | -6.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLI и SPDN
Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что XLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLI | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 4.18% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.59% | 9.71% | +3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.17% | 12.52% | +3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.55% | 16.92% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.04% | 18.05% | +1.99% |
Сравнение комиссий XLI и SPDN
XLI берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SPDN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLI и SPDN
Дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности SPDN в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 4.02% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.16% | 1.29% | 1.44% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% |
Часто задаваемые вопросы
XLI and SPDN have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLI has higher volatility (6.22%) compared to SPDN (4.18%). In terms of maximum drawdown, XLI dropped -62.26% vs SPDN's -75.31%.
On 10-year performance, XLI leads with 14.15% vs -12.53% for SPDN. On fees, XLI is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XLI has performed better with a 14.15% return vs -12.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for SPDN.
SPDN has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 1.16% for XLI.
XLI is categorized as Industrials Equities, while SPDN is Inverse Equities. XLI tracks Industrial Select Sector Index, while SPDN tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: State Street and Direxion. Their fees differ too: 0.08% for XLI and 0.50% for SPDN.
XLI currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLI и SPDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор