PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLI с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLI с O

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) is Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index, while O (Realty Income Corporation) is a stock. Over the past 10 years, XLI returned 14.15%/yr vs 4.89%/yr for O. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XLI и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLI показывает доходность 13.90%, а O немного ниже – 13.70%. За последние 10 лет акции XLI превзошли акции O по среднегодовой доходности: 14.15% против 4.89% соответственно.

XLI

1 день
0.59%
1 месяц
0.96%
С начала года
13.90%
6 месяцев
13.10%
1 год
25.17%
3 года*
20.87%
5 лет*
12.93%
10 лет*
14.15%

O

1 день
1.31%
1 месяц
1.67%
С начала года
13.70%
6 месяцев
11.57%
1 год
14.88%
3 года*
6.59%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLI и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		13.90%19.35%17.31%18.13%-5.57%21.08%10.91%29.08%-13.25%23.98%
O
Realty Income Corporation		13.70%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Correlation

The correlation between XLI and O is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г.

0.40

The correlation between XLI and O shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Industrial Select Sector SPDR Fund

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

XLI vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLI c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
0.88

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
1.26

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.15

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

1.29

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.82

3.12

+4.70

XLI vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLI на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа O равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLI и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLI и O

Максимальная просадка XLI за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLI и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.26%

-48.45%

-13.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-11.10%

-1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-26.49%

+8.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

-34.48%

+12.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

-48.28%

+5.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-5.94%

+4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-9.20%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

4.58%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности XLI и O

Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что XLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

5.29%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.59%

11.98%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

16.21%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

18.92%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

25.64%

-5.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLI и O

Дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности O в 5.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
O
Realty Income Corporation		5.16%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.16%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Часто задаваемые вопросы

XLI and O have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLI has higher volatility (6.22%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, XLI dropped -62.26% vs O's -48.45%.

XLI currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLI и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор