Сравнение XLI с JPM
XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) is Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index, while JPM (JPMorgan Chase & Co.) is a stock. Over the past 10 years, XLI returned 14.15%/yr vs 21.02%/yr for JPM. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XLI и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLI показывает доходность 13.90%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции XLI уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 14.15% против 21.02% соответственно.
XLI
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 13.90%
- 6 месяцев
- 13.10%
- 1 год
- 25.17%
- 3 года*
- 20.87%
- 5 лет*
- 12.93%
- 10 лет*
- 14.15%
JPM
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 6.94%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 23.40%
- 3 года*
- 34.22%
- 5 лет*
- 17.82%
- 10 лет*
- 21.02%
Сравнение доходности по годам XLI и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 13.90% | 19.35% | 17.31% | 18.13% | -5.57% | 21.08% | 10.91% | 29.08% | -13.25% | 23.98% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 0.50% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Correlation
The correlation between XLI and JPM is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г. | 0.63 |
The correlation between XLI and JPM shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.66 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLI vs. JPM — Ранг доходности на риск
XLI
JPM
Сравнение XLI c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLI | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.18 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.42 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.82 | 3.36 | +4.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLI и JPM
Максимальная просадка XLI за все время составила -62.26%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLI и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLI | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.26% | -76.16% | +13.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -15.47% | +3.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.49% | -24.42% | +5.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.64% | -38.77% | +17.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.33% | -43.63% | +1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -3.66% | +2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -17.62% | +8.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 6.54% | -3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLI и JPM
Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеют волатильность 6.22% и 6.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLI | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 6.35% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.59% | 16.67% | -3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.17% | 21.76% | -5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.55% | 24.46% | -6.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.04% | 27.39% | -7.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLI и JPM
Дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности JPM в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.84% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.16% | 1.29% | 1.44% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% |
Часто задаваемые вопросы
XLI and JPM have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPM has higher volatility (6.35%) compared to XLI (6.22%). In terms of maximum drawdown, XLI dropped -62.26% vs JPM's -76.16%.
XLI currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLI и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор