PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLI с IAK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLI с IAK

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) and IAK (iShares U.S. Insurance ETF) are both exchange-traded funds - XLI is a Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index, while IAK is a Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLI returned 14.28%/yr vs 12.68%/yr for IAK. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLI charges 0.08%/yr vs 0.43%/yr for IAK.

Доходность

Сравнение доходности XLI и IAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLI показывает доходность 15.51%, что значительно выше, чем у IAK с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции XLI превзошли акции IAK по среднегодовой доходности: 14.28% против 12.68% соответственно.

XLI

1 день
1.42%
1 месяц
4.25%
С начала года
15.51%
6 месяцев
14.53%
1 год
26.95%
3 года*
21.01%
5 лет*
13.47%
10 лет*
14.28%

IAK

1 день
-0.12%
1 месяц
2.58%
С начала года
0.99%
6 месяцев
-0.34%
1 год
5.04%
3 года*
18.02%
5 лет*
13.43%
10 лет*
12.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLI и IAK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		15.51%19.35%17.31%18.13%-5.57%21.08%10.91%29.08%-13.25%23.98%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		0.99%9.50%28.25%11.28%11.33%26.84%-2.86%25.94%-11.48%14.18%

Correlation

The correlation between XLI and IAK is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г.

0.72

Over the past year, the correlation between XLI and IAK has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XLI и IAK

Секторы
XLI
IAK

Промышленность

90.9%

-

Коммунальные услуги

4.8%

-

Технологии

3.8%

-

Потребительский циклический сектор

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

99.4%

Здравоохранение

-

0.6%

Недвижимость

-

-

Промышленность

XLI
90.9%
IAK

-

Коммунальные услуги

XLI
4.8%
IAK

-

Технологии

XLI
3.8%
IAK

-

Потребительский циклический сектор

XLI
0.5%
IAK

-

Сырьевые материалы

XLI

-

IAK

-

Коммуникационные услуги

XLI

-

IAK

-

Потребительский защитный сектор

XLI

-

IAK

-

Энергетика

XLI

-

IAK

-

Финансовые услуги

XLI

-

IAK
99.4%

Здравоохранение

XLI

-

IAK
0.6%

Недвижимость

XLI

-

IAK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Industrial Select Sector SPDR Fund

iShares U.S. Insurance ETF

Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR
Часто сравнивают с IAK:
IAK с KIEIAK с KBWPIAK с IHEIAK с DIVBIAK с INFLIAK с VYMIAK с VTI

Доходность на риск

XLI vs. IAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
IAK
Ранг доходности на риск IAK: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLI c IAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLIIAKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
0.34

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
0.57

+1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.07

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

0.66

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.73

1.48

+7.25

XLI vs. IAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLI на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа IAK равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLI и IAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLI и IAK

Максимальная просадка XLI за все время составила -62.26%, что меньше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLI и IAK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLIIAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.26%

-77.38%

+15.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-7.62%

-4.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-11.58%

-6.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

-14.76%

-6.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

-44.95%

+2.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.34%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-16.11%

+6.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.41%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности XLI и IAK

Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с iShares U.S. Insurance ETF (IAK) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что XLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLIIAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

5.45%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

10.48%

+3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

15.04%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

18.14%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.05%

20.92%

-0.87%

Сравнение комиссий XLI и IAK

XLI берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IAK в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLI и IAK

Дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности IAK в 2.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		2.90%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.15%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Часто задаваемые вопросы

XLI and IAK have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLI has higher volatility (6.36%) compared to IAK (5.45%). In terms of maximum drawdown, XLI dropped -62.26% vs IAK's -77.38%.

On 10-year performance, XLI leads with 14.28% vs 12.68% for IAK. On fees, XLI is cheaper at 0.08% per year. On volatility, IAK has been the lower-risk option at 5.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLI has performed better with a 14.28% return vs 12.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.43% for IAK.

IAK has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 1.15% for XLI.

XLI is categorized as Industrials Equities, while IAK is Financials Equities. XLI tracks Industrial Select Sector Index, while IAK tracks Dow Jones U.S. Select Insurance Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.08% for XLI and 0.43% for IAK.

XLI currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLI и IAK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор