PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLI с IAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLI с IAI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) and IAI (iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF) are both exchange-traded funds - XLI is a Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index, while IAI is a Financials Equities fund tracking the DJ US Select / Investment Services. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLI returned 14.15%/yr vs 19.37%/yr for IAI. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLI charges 0.08%/yr vs 0.41%/yr for IAI.

Доходность

Сравнение доходности XLI и IAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLI показывает доходность 13.90%, что значительно выше, чем у IAI с доходностью 3.17%. За последние 10 лет акции XLI уступали акциям IAI по среднегодовой доходности: 14.15% против 19.37% соответственно.

XLI

1 день
0.59%
1 месяц
0.96%
С начала года
13.90%
6 месяцев
13.10%
1 год
25.17%
3 года*
20.87%
5 лет*
12.93%
10 лет*
14.15%

IAI

1 день
1.83%
1 месяц
2.57%
С начала года
3.17%
6 месяцев
2.78%
1 год
21.00%
3 года*
28.06%
5 лет*
14.44%
10 лет*
19.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLI и IAI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		13.90%19.35%17.31%18.13%-5.57%21.08%10.91%29.08%-13.25%23.98%
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		3.17%25.80%34.37%15.27%-10.87%40.48%18.61%24.26%-9.47%28.86%

Correlation

The correlation between XLI and IAI is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г.

0.75

Over the past year, the correlation between XLI and IAI has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XLI и IAI

Секторы
XLI
IAI

Промышленность

90.9%

-

Коммунальные услуги

4.8%

-

Технологии

3.8%
0.1%

Потребительский циклический сектор

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

99.9%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

XLI
90.9%
IAI

-

Коммунальные услуги

XLI
4.8%
IAI

-

Технологии

XLI
3.8%
IAI
0.1%

Потребительский циклический сектор

XLI
0.5%
IAI

-

Сырьевые материалы

XLI

-

IAI

-

Коммуникационные услуги

XLI

-

IAI

-

Потребительский защитный сектор

XLI

-

IAI

-

Энергетика

XLI

-

IAI

-

Финансовые услуги

XLI

-

IAI
99.9%

Здравоохранение

XLI

-

IAI

-

Недвижимость

XLI

-

IAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Industrial Select Sector SPDR Fund

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR
Часто сравнивают с IAI:
IAI с KCEIAI с XLFIAI с SPYIAI с QQQIAI с KIEIAI с FASIAI с FXO

Доходность на риск

XLI vs. IAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IAI
Ранг доходности на риск IAI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLI c IAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLIIAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.00

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
1.43

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.18

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

1.17

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.82

3.33

+4.49

XLI vs. IAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLI на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа IAI равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLI и IAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLI и IAI

Максимальная просадка XLI за все время составила -62.26%, что меньше максимальной просадки IAI в -75.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLI и IAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLIIAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.26%

-75.46%

+13.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-16.52%

+4.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-23.14%

+4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

-28.84%

+7.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

-40.38%

-1.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-2.81%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-22.63%

+13.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

5.80%

-2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности XLI и IAI

Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) имеют волатильность 6.22% и 5.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLIIAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

5.98%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.59%

15.34%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

19.44%

-3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

21.48%

-3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

22.85%

-2.81%

Сравнение комиссий XLI и IAI

XLI берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IAI в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLI и IAI

Дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности IAI в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		1.05%0.95%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.49%1.31%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.16%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Часто задаваемые вопросы

XLI and IAI have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLI has higher volatility (6.22%) compared to IAI (5.98%). In terms of maximum drawdown, XLI dropped -62.26% vs IAI's -75.46%.

On 10-year performance, IAI leads with 19.37% vs 14.15% for XLI. On fees, XLI is cheaper at 0.08% per year. On volatility, IAI has been the lower-risk option at 5.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAI has performed better with a 19.37% return vs 14.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.41% for IAI.

XLI has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 1.05% for IAI.

XLI is categorized as Industrials Equities, while IAI is Financials Equities. XLI tracks Industrial Select Sector Index, while IAI tracks DJ US Select / Investment Services. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.08% for XLI and 0.41% for IAI.

XLI currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLI и IAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор