PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLI с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLI с GPIQ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - XLI is a Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. XLI is passively managed, while GPIQ is actively managed. Over the past year, XLI returned 24.12% vs 33.15% for GPIQ. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLI charges 0.08%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.

Доходность

Сравнение доходности XLI и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLI показывает доходность 13.90%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 15.73%.

XLI

1 день
0.59%
1 месяц
1.47%
С начала года
13.90%
6 месяцев
13.10%
1 год
24.12%
3 года*
20.87%
5 лет*
12.93%
10 лет*
14.15%

GPIQ

1 день
0.71%
1 месяц
1.26%
С начала года
15.73%
6 месяцев
16.33%
1 год
33.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLI и GPIQ

2026 (YTD)202520242023
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		13.90%19.35%17.31%17.30%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		15.73%19.77%23.22%15.17%

Correlation

The correlation between XLI and GPIQ is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.59

The correlation between XLI and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLI и GPIQ

Секторы
XLI
GPIQ

Промышленность

90.7%
2.9%

Коммунальные услуги

4.8%
1.4%

Технологии

4.0%
53.8%

Потребительский циклический сектор

0.5%
12.3%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Недвижимость

-

0.1%

Промышленность

XLI
90.7%
GPIQ
2.9%

Коммунальные услуги

XLI
4.8%
GPIQ
1.4%

Технологии

XLI
4.0%
GPIQ
53.8%

Потребительский циклический сектор

XLI
0.5%
GPIQ
12.3%

Сырьевые материалы

XLI

-

GPIQ
1.1%

Коммуникационные услуги

XLI

-

GPIQ
15.8%

Потребительский защитный сектор

XLI

-

GPIQ
7.7%

Энергетика

XLI

-

GPIQ
0.6%

Финансовые услуги

XLI

-

GPIQ
0.2%

Здравоохранение

XLI

-

GPIQ
4.2%

Недвижимость

XLI

-

GPIQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Industrial Select Sector SPDR Fund

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

XLI vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLI c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLIGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.29

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
3.00

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.42

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

3.50

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.82

14.86

-7.05

XLI vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLI на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа GPIQ равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLI и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLI и GPIQ

Максимальная просадка XLI за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLI и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLIGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.26%

-21.06%

-41.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-9.51%

-2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-2.35%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-2.28%

-6.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.24%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности XLI и GPIQ

Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеют волатильность 6.22% и 6.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLIGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

6.42%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.59%

11.92%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

14.53%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

17.72%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

17.72%

+2.32%

Сравнение комиссий XLI и GPIQ

XLI берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии GPIQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLI и GPIQ

Дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности GPIQ в 9.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.53%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.16%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Часто задаваемые вопросы

XLI and GPIQ have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIQ has higher volatility (6.42%) compared to XLI (6.22%). In terms of maximum drawdown, XLI dropped -62.26% vs GPIQ's -21.06%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 33.15% vs 24.12% for XLI. On fees, XLI is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLI has been the lower-risk option at 6.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 33.15% return vs 24.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.29% for GPIQ.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.53%, compared with 1.16% for XLI.

XLI is categorized as Industrials Equities, while GPIQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: State Street and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.08% for XLI and 0.29% for GPIQ.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLI и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор