PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLI с FTXR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLI с FTXR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) and FTXR (First Trust Nasdaq Transportation ETF) are both Industrials Equities funds - XLI tracks the Industrial Select Sector Index while FTXR tracks the Nasdaq U.S. Smart Transportation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLI returned 13.77%/yr vs 9.44%/yr for FTXR. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLI charges 0.08%/yr vs 0.60%/yr for FTXR.

Доходность

Сравнение доходности XLI и FTXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLI показывает доходность 16.75%, что значительно ниже, чем у FTXR с доходностью 18.26%.

XLI

1 день
0.05%
1 месяц
0.41%
6 месяцев
9.24%
С начала года
16.75%
1 год
21.32%
3 года*
19.94%
5 лет*
13.77%
10 лет*
13.82%

FTXR

1 день
1.78%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
12.83%
С начала года
18.26%
1 год
41.03%
3 года*
16.12%
5 лет*
9.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLI и FTXR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		16.75%19.35%17.31%18.13%-5.57%21.08%10.91%29.08%-13.25%23.98%
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF		18.26%14.70%17.09%20.93%-25.38%24.02%15.03%14.82%-15.27%15.82%

Correlation

The correlation between XLI and FTXR is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г.

0.73

The correlation between XLI and FTXR has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLI и FTXR

Секторы
XLI
FTXR

Промышленность

88.8%
64.7%

Коммунальные услуги

5.3%

-

Технологии

3.5%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Потребительский циклический сектор

0.5%
34.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

XLI
88.8%
FTXR
64.7%

Коммунальные услуги

XLI
5.3%
FTXR

-

Технологии

XLI
3.5%
FTXR

-

Сырьевые материалы

XLI
1.7%
FTXR

-

Потребительский циклический сектор

XLI
0.5%
FTXR
34.8%

Коммуникационные услуги

XLI

-

FTXR

-

Потребительский защитный сектор

XLI

-

FTXR

-

Энергетика

XLI

-

FTXR
0.5%

Финансовые услуги

XLI

-

FTXR

-

Здравоохранение

XLI

-

FTXR

-

Недвижимость

XLI

-

FTXR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Industrial Select Sector SPDR Fund

First Trust Nasdaq Transportation ETF

Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR
Часто сравнивают с FTXR:
FTXR с XTNFTXR с IYTFTXR с PCARFTXR с PAVEFTXR с QQQMFTXR с AIRRFTXR с ITB

Доходность на риск

XLI vs. FTXR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FTXR
Ранг доходности на риск FTXR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXR: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXR: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLI c FTXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLIFTXRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.91

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
2.68

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

2.84

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.83

9.65

-2.82

XLI vs. FTXR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLI на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа FTXR равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLI и FTXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLI и FTXR

Максимальная просадка XLI за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки FTXR в -52.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLI и FTXR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLIFTXRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.26%

-52.06%

-10.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-14.49%

+2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-29.71%

+11.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

-33.96%

+12.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

0.00%

-2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.17%

-10.94%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

4.26%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности XLI и FTXR

Текущая волатильность для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) составляет 5.00%, в то время как у First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что XLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLIFTXRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

5.51%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.80%

17.27%

-3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

21.59%

-4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

23.97%

-6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

24.71%

-4.71%

Сравнение комиссий XLI и FTXR

XLI берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FTXR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLI и FTXR

Дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности FTXR в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF		0.95%1.52%2.13%1.50%2.38%0.67%0.33%1.34%1.74%1.18%0.24%0.00%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.14%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Часто задаваемые вопросы

XLI and FTXR have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXR has higher volatility (5.51%) compared to XLI (5.00%). In terms of maximum drawdown, XLI dropped -62.26% vs FTXR's -52.06%.

On 5-year performance, XLI leads with 13.77% vs 9.44% for FTXR. On fees, XLI is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLI has been the lower-risk option at 5.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XLI has performed better with a 13.77% return vs 9.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.60% for FTXR.

XLI has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.95% for FTXR.

XLI tracks Industrial Select Sector Index, while FTXR tracks Nasdaq U.S. Smart Transportation Index. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.08% for XLI and 0.60% for FTXR.

FTXR currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLI и FTXR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор