PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLI с FTXR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLI с FTXR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) and FTXR (First Trust Nasdaq Transportation ETF) are both Industrials Equities funds - XLI tracks the Industrial Select Sector Index while FTXR tracks the Nasdaq U.S. Smart Transportation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLI returned 14.18%/yr vs 9.13%/yr for FTXR. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XLI charges 0.08%/yr vs 0.60%/yr for FTXR.

Доходность

Сравнение доходности XLI и FTXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLI показывает доходность 20.77%, что значительно выше, чем у FTXR с доходностью 17.89%.

XLI

1 день
-0.03%
1 месяц
0.43%
6 месяцев
10.59%
С начала года
20.77%
1 год
25.16%
3 года*
21.59%
5 лет*
14.18%
10 лет*
14.27%
Всё время*
9.77%

FTXR

1 день
-0.54%
1 месяц
-0.08%
6 месяцев
8.31%
С начала года
17.89%
1 год
42.30%
3 года*
16.29%
5 лет*
9.13%
10 лет*
—
Всё время*
10.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FTXR

First Trust Nasdaq Transportation ETF
$21.44M$10.77M$8.95M

XLI

Industrial Select Sector SPDR Fund
$1.36B$1.23B$1.34B

Сравнение доходности по годам XLI и FTXR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		20.77%19.35%17.31%18.13%-5.57%21.08%10.91%29.08%-13.25%23.98%
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF		17.89%14.70%17.09%20.93%-25.38%24.02%15.03%14.82%-15.27%15.82%

Correlation

The correlation between XLI and FTXR is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.73

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.78

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г.

0.72

The correlation between XLI and FTXR has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLI и FTXR

Секторы
XLI
FTXR

Промышленность

87.7%
67.8%

Технологии

5.5%

-

Коммунальные услуги

4.8%

-

Сырьевые материалы

2.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.2%
31.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

XLI
87.7%
FTXR
67.8%

Технологии

XLI
5.5%
FTXR

-

Коммунальные услуги

XLI
4.8%
FTXR

-

Сырьевые материалы

XLI
2.0%
FTXR

-

Потребительский циклический сектор

XLI
0.2%
FTXR
31.7%

Коммуникационные услуги

XLI

-

FTXR

-

Потребительский защитный сектор

XLI

-

FTXR

-

Энергетика

XLI

-

FTXR
0.5%

Финансовые услуги

XLI

-

FTXR

-

Здравоохранение

XLI

-

FTXR

-

Недвижимость

XLI

-

FTXR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Industrial Select Sector SPDR Fund

First Trust Nasdaq Transportation ETF

Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR
Часто сравнивают с FTXR:
FTXR с XTNFTXR с IYTFTXR с PCARFTXR с PAVEFTXR с QQQMFTXR с AIRRFTXR с ITB

Доходность на риск

XLI vs. FTXR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FTXR
Ранг доходности на риск FTXR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XLI c FTXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLIFTXRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.98

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.79

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

2.93

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.16

10.05

-1.89

XLI vs. FTXR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLI на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTXR равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLI и FTXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLI и FTXR

Максимальная просадка XLI за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки FTXR в -52.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLI и FTXR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLIFTXRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.26%

-52.06%

-10.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-14.49%

+2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-29.71%

+11.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

-33.96%

+12.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.54%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.16%

-10.88%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

4.22%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности XLI и FTXR

Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) имеют волатильность 5.10% и 5.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLIFTXRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

5.04%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

16.87%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

21.48%

-4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

23.94%

-6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.05%

24.68%

-4.63%

Сравнение комиссий XLI и FTXR

XLI берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FTXR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLI и FTXR

Дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности FTXR в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF		0.96%1.52%2.13%1.50%2.38%0.67%0.33%1.34%1.74%1.18%0.24%0.00%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.10%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Часто задаваемые вопросы

XLI and FTXR have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLI has higher volatility (5.10%) compared to FTXR (5.04%). In terms of maximum drawdown, XLI dropped -62.26% vs FTXR's -52.06%.

On 5-year performance, XLI leads with 14.18% vs 9.13% for FTXR. On fees, XLI is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XLI has performed better with a 14.18% return vs 9.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.60% for FTXR.

XLI has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.96% for FTXR.

XLI tracks Industrial Select Sector Index, while FTXR tracks Nasdaq U.S. Smart Transportation Index. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.08% for XLI and 0.60% for FTXR.

FTXR currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLI и FTXR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор