Сравнение XLI с CWT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и California Water Service Group (CWT).
XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности XLI и CWT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLI и CWT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 6.30% | 19.35% | 17.31% | 18.13% | -5.57% | 21.08% | 10.91% | 29.08% | -13.25% | 23.98% |
CWT California Water Service Group | 5.83% | -1.81% | -10.64% | -12.83% | -14.13% | 35.05% | 6.68% | 9.85% | 7.06% | 36.39% |
Доходность по периодам
С начала года, XLI показывает доходность 6.30%, что значительно выше, чем у CWT с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции XLI превзошли акции CWT по среднегодовой доходности: 13.39% против 7.52% соответственно.
XLI
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 7.58%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 13.39%
CWT
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 3.60%
- 1 год
- -4.05%
- 3 года*
- -5.65%
- 5 лет*
- -2.12%
- 10 лет*
- 7.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLI vs. CWT — Ранг доходности на риск
XLI
CWT
Сравнение XLI c CWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и California Water Service Group (CWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLI | CWT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | -0.18 | +1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | -0.09 | +2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.99 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | -0.22 | +2.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | -0.37 | +8.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLI | CWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | -0.18 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | -0.09 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.27 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.31 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между XLI и CWT составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLI и CWT
Дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности CWT в 2.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.24% | 1.29% | 1.44% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% |
CWT California Water Service Group | 2.71% | 2.86% | 2.47% | 2.01% | 1.65% | 1.28% | 1.57% | 1.53% | 1.57% | 1.59% | 2.04% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок XLI и CWT
Максимальная просадка XLI за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки CWT в -38.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLI и CWT.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLI | CWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.26% | -38.21% | -24.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -16.03% | +3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.64% | -38.21% | +16.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.33% | -38.21% | -4.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.83% | -30.50% | +22.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.24% | -11.60% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 9.57% | -6.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLI и CWT
Текущая волатильность для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) составляет 6.58%, в то время как у California Water Service Group (CWT) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что XLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLI | CWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 7.67% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.74% | 17.80% | -6.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.50% | 23.04% | -3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.25% | 23.85% | -6.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 27.55% | -7.67% |