PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLG с XLKQ.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLG с XLKQ.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L).

XLG и XLKQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. XLKQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLG и XLKQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLG и XLKQ.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		-7.18%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc		-8.70%24.49%41.63%59.85%-29.07%35.05%42.15%50.99%-4.30%34.14%
Разные валюты инструментов

XLG торгуется в USD, в то время как XLKQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLG показывает доходность -7.18%, что значительно выше, чем у XLKQ.L с доходностью -8.70%. За последние 10 лет акции XLG уступали акциям XLKQ.L по среднегодовой доходности: 15.72% против 22.35% соответственно.

XLG

1 день
0.70%
1 месяц
-3.74%
С начала года
-7.18%
6 месяцев
-4.55%
1 год
19.62%
3 года*
21.92%
5 лет*
13.96%
10 лет*
15.72%

XLKQ.L

1 день
3.65%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-8.70%
6 месяцев
-6.79%
1 год
31.11%
3 года*
28.88%
5 лет*
18.72%
10 лет*
22.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc

Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с SPYGXLG с MGK
Часто сравнивают с XLKQ.L:
XLKQ.L с XLKXLKQ.L с IITU.LXLKQ.L с XLKS.LXLKQ.L с IUIT.LXLKQ.L с SMGB.LXLKQ.L с XNAQ.LXLKQ.L с VUAG.L

Сравнение комиссий XLG и XLKQ.L

XLG берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XLKQ.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc

Доходность на риск

XLG vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
XLKQ.L
Ранг доходности на риск XLKQ.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKQ.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKQ.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKQ.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKQ.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKQ.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLG c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLGXLKQ.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.30

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.89

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.77

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

5.55

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLG vs. XLKQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLG на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLKQ.L равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLG и XLKQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLGXLKQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.30

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.81

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

1.07

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.03

-0.45

Корреляция

Корреляция между XLG и XLKQ.L составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLG и XLKQ.L

Дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как XLKQ.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.70%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XLG и XLKQ.L

Максимальная просадка XLG за все время составила -52.39%, что больше максимальной просадки XLKQ.L в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLG и XLKQ.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XLGXLKQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.39%

-28.74%

-23.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-16.76%

+4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

-28.74%

+0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.46%

-28.74%

-1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.93%

-13.73%

+4.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-5.08%

-2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

6.21%

-2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности XLG и XLKQ.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) составляет 5.82%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что XLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLGXLKQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

6.31%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

14.96%

-4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.97%

23.98%

-4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

23.23%

-4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.81%

22.08%

-3.27%