PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLG с FIDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLG с FIDU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) and FIDU (Fidelity MSCI Industrials Index ETF) are both exchange-traded funds - XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index, while FIDU is a Industrials Equities fund tracking the MSCI USA IMI Industrials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLG returned 16.96%/yr vs 14.42%/yr for FIDU. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLG charges 0.20%/yr vs 0.08%/yr for FIDU.

Доходность

Сравнение доходности XLG и FIDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLG показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у FIDU с доходностью 15.70%. За последние 10 лет акции XLG превзошли акции FIDU по среднегодовой доходности: 16.96% против 14.42% соответственно.

XLG

1 день
0.10%
1 месяц
-3.40%
С начала года
3.62%
6 месяцев
4.26%
1 год
21.79%
3 года*
22.23%
5 лет*
15.12%
10 лет*
16.96%

FIDU

1 день
0.38%
1 месяц
1.19%
С начала года
15.70%
6 месяцев
14.58%
1 год
27.15%
3 года*
21.47%
5 лет*
13.23%
10 лет*
14.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLG и FIDU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		3.62%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		15.70%18.61%16.51%22.62%-8.36%20.96%13.72%30.69%-13.85%22.22%

Correlation

The correlation between XLG and FIDU is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.71

The correlation between XLG and FIDU shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLG и FIDU

Секторы
XLG
FIDU

Технологии

43.9%
6.4%

Коммуникационные услуги

17.1%
0.0%

Потребительский циклический сектор

11.3%
1.0%

Финансовые услуги

9.6%
0.2%

Здравоохранение

7.0%
0.0%

Потребительский защитный сектор

5.8%

-

Энергетика

2.7%
0.0%

Промышленность

1.9%
92.1%

Сырьевые материалы

0.6%
0.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.1%

Технологии

XLG
43.9%
FIDU
6.4%

Коммуникационные услуги

XLG
17.1%
FIDU
0.0%

Потребительский циклический сектор

XLG
11.3%
FIDU
1.0%

Финансовые услуги

XLG
9.6%
FIDU
0.2%

Здравоохранение

XLG
7.0%
FIDU
0.0%

Потребительский защитный сектор

XLG
5.8%
FIDU

-

Энергетика

XLG
2.7%
FIDU
0.0%

Промышленность

XLG
1.9%
FIDU
92.1%

Сырьевые материалы

XLG
0.6%
FIDU
0.2%

Недвижимость

XLG

-

FIDU

-

Коммунальные услуги

XLG

-

FIDU
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Fidelity MSCI Industrials Index ETF

Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с SPYGXLG с MGK
Часто сравнивают с FIDU:
FIDU с XLIFIDU с VISFIDU с FENIFIDU с EXIFIDU с HONFIDU с SPYFIDU с VOO

Доходность на риск

XLG vs. FIDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FIDU
Ранг доходности на риск FIDU: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDU: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDU: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDU: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDU: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDU: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLG c FIDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLGFIDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.58

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.28

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

2.23

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.46

9.17

-2.71

XLG vs. FIDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLG на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIDU равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLG и FIDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLG и FIDU

Максимальная просадка XLG за все время составила -52.39%, что больше максимальной просадки FIDU в -42.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLG и FIDU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLGFIDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.39%

-42.31%

-10.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-12.23%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.70%

-20.52%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

-22.87%

-5.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.46%

-42.31%

+11.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.06%

-0.62%

-4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-4.80%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.97%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности XLG и FIDU

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) составляет 4.31%, в то время как у Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что XLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLGFIDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

6.68%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

14.30%

-3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

17.24%

-3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

18.40%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

20.36%

-1.49%

Сравнение комиссий XLG и FIDU

XLG берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FIDU в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLG и FIDU

Дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности FIDU в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		0.95%1.02%1.42%1.42%1.48%1.12%1.28%1.73%1.99%1.60%1.63%1.98%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.62%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

XLG and FIDU have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIDU has higher volatility (6.68%) compared to XLG (4.31%). In terms of maximum drawdown, XLG dropped -52.39% vs FIDU's -42.31%.

On 10-year performance, XLG leads with 16.96% vs 14.42% for FIDU. On fees, FIDU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLG has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLG has performed better with a 16.96% return vs 14.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIDU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.20% for XLG.

FIDU has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.62% for XLG.

XLG is categorized as S&P 500, while FIDU is Industrials Equities. XLG tracks S&P 500 Top 50 Index, while FIDU tracks MSCI USA IMI Industrials Index. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.20% for XLG and 0.08% for FIDU.

XLG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLG и FIDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор