PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLG с CGGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLG с CGGR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) and CGGR (Capital Group Growth ETF) are both exchange-traded funds - XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index, while CGGR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Capital Group. XLG is passively managed, while CGGR is actively managed. Over the past 3 years, XLG returned 24.70%/yr vs 25.62%/yr for CGGR. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XLG charges 0.20%/yr vs 0.39%/yr for CGGR.

Доходность

Сравнение доходности XLG и CGGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLG показывает доходность 8.03%, что значительно выше, чем у CGGR с доходностью 6.16%.

XLG

1 день
0.42%
1 месяц
4.19%
С начала года
8.03%
6 месяцев
7.64%
1 год
28.88%
3 года*
24.70%
5 лет*
16.34%
10 лет*
17.28%

CGGR

1 день
-0.13%
1 месяц
4.56%
С начала года
6.16%
6 месяцев
6.29%
1 год
21.70%
3 года*
25.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLG и CGGR

2026 (YTD)2025202420232022
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		8.03%19.51%33.49%38.16%-15.25%
CGGR
Capital Group Growth ETF		6.16%19.75%32.12%42.18%-18.50%

Correlation

The correlation between XLG and CGGR is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.93

The correlation between XLG and CGGR has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLG и CGGR

Секторы
XLG
CGGR

Технологии

43.9%
37.9%

Коммуникационные услуги

17.1%
16.9%

Потребительский циклический сектор

11.3%
13.0%

Финансовые услуги

9.6%
5.2%

Здравоохранение

7.0%
9.2%

Потребительский защитный сектор

5.8%
2.1%

Энергетика

2.7%
2.2%

Промышленность

1.9%
7.5%

Сырьевые материалы

0.6%
2.3%

Недвижимость

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

0.9%

Технологии

XLG
43.9%
CGGR
37.9%

Коммуникационные услуги

XLG
17.1%
CGGR
16.9%

Потребительский циклический сектор

XLG
11.3%
CGGR
13.0%

Финансовые услуги

XLG
9.6%
CGGR
5.2%

Здравоохранение

XLG
7.0%
CGGR
9.2%

Потребительский защитный сектор

XLG
5.8%
CGGR
2.1%

Энергетика

XLG
2.7%
CGGR
2.2%

Промышленность

XLG
1.9%
CGGR
7.5%

Сырьевые материалы

XLG
0.6%
CGGR
2.3%

Недвижимость

XLG

-

CGGR
0.8%

Коммунальные услуги

XLG

-

CGGR
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Capital Group Growth ETF

Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с SPYGXLG с MGK
Часто сравнивают с CGGR:
CGGR с QQQCGGR с QQQMCGGR с SPYVCGGR с VGTCGGR с SCHGCGGR с SMHCGGR с IWY

Доходность на риск

XLG vs. CGGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
CGGR
Ранг доходности на риск CGGR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGR: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGR: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGR: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLG c CGGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLGCGGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.34

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
1.88

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.24

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

1.44

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

5.31

+3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLG vs. CGGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLG на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа CGGR равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLG и CGGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLGCGGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.34

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.78

-0.15

Просадки

Сравнение просадок XLG и CGGR

Максимальная просадка XLG за все время составила -52.39%, что больше максимальной просадки CGGR в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLG и CGGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLGCGGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.39%

-28.90%

-23.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-15.13%

+2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.70%

-23.37%

+2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-1.17%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-7.72%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

4.10%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности XLG и CGGR

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) составляет 3.19%, в то время как у Capital Group Growth ETF (CGGR) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что XLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLGCGGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

4.17%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

12.40%

-2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.32%

16.24%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

21.77%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

21.77%

-2.93%

Сравнение комиссий XLG и CGGR

XLG берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CGGR в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLG и CGGR

Дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности CGGR в 0.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGGR
Capital Group Growth ETF		0.09%0.10%0.33%0.40%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.60%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, XLG and CGGR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CGGR has higher volatility (4.17%) compared to XLG (3.19%). In terms of maximum drawdown, XLG dropped -52.39% vs CGGR's -28.90%.

On 3-year performance, CGGR leads with 25.62% vs 24.70% for XLG. On fees, XLG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, XLG has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGGR has performed better with a 25.62% return vs 24.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for CGGR.

XLG has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.09% for CGGR.

XLG is categorized as S&P 500, while CGGR is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Invesco and Capital Group. Their fees differ too: 0.20% for XLG and 0.39% for CGGR.

XLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLG и CGGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор