Сравнение XLG с CGGR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и Capital Group Growth ETF (CGGR).
XLG и CGGR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. CGGR - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности XLG и CGGR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLG и CGGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.21% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -15.25% |
CGGR Capital Group Growth ETF | -9.13% | 19.75% | 32.12% | 42.18% | -18.50% |
Доходность по периодам
С начала года, XLG показывает доходность -7.21%, что значительно выше, чем у CGGR с доходностью -9.13%.
XLG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -7.21%
- 6 месяцев
- -4.60%
- 1 год
- 18.96%
- 3 года*
- 21.75%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- 15.73%
CGGR
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -9.13%
- 6 месяцев
- -8.57%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 21.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLG и CGGR
XLG берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CGGR в 0.39%.
Доходность на риск
XLG vs. CGGR — Ранг доходности на риск
XLG
CGGR
Сравнение XLG c CGGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLG | CGGR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.70 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.15 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.13 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 4.07 | +1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLG | CGGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.70 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.61 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между XLG и CGGR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLG и CGGR
Дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности CGGR в 0.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
CGGR Capital Group Growth ETF | 0.10% | 0.10% | 0.33% | 0.40% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XLG и CGGR
Максимальная просадка XLG за все время составила -52.39%, что больше максимальной просадки CGGR в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLG и CGGR.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLG | CGGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.39% | -28.90% | -23.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -15.13% | +2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.96% | -11.45% | +2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -7.94% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 4.21% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLG и CGGR
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) составляет 5.74%, в то время как у Capital Group Growth ETF (CGGR) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что XLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLG | CGGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 7.11% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 13.06% | -2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.97% | 22.65% | -2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 21.97% | -3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 21.97% | -3.16% |