PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGGR с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGGR с QQQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGGR (Capital Group Growth ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - CGGR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Capital Group, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. CGGR is actively managed, while QQQM is passively managed. Over the past 3 years, CGGR returned 25.62%/yr vs 28.64%/yr for QQQM. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CGGR charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности CGGR и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Growth ETF (CGGR) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGGR показывает доходность 6.16%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 20.73%.

CGGR

1 день
-0.13%
1 месяц
4.56%
С начала года
6.16%
6 месяцев
6.29%
1 год
21.70%
3 года*
25.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQM

1 день
-0.54%
1 месяц
8.67%
С начала года
20.73%
6 месяцев
19.22%
1 год
40.83%
3 года*
28.64%
5 лет*
17.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGGR и QQQM

2026 (YTD)2025202420232022
CGGR
Capital Group Growth ETF		6.16%19.75%32.12%42.18%-18.50%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		20.73%20.85%25.68%55.01%-21.15%

Correlation

The correlation between CGGR and QQQM is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.94

The correlation between CGGR and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGGR и QQQM

Секторы
CGGR
QQQM

Технологии

37.9%
53.8%

Коммуникационные услуги

16.9%
15.8%

Потребительский циклический сектор

13.0%
12.3%

Здравоохранение

9.2%
4.2%

Промышленность

7.5%
2.8%

Финансовые услуги

5.2%
0.2%

Сырьевые материалы

2.3%
1.1%

Энергетика

2.2%
0.6%

Потребительский защитный сектор

2.1%
7.7%

Коммунальные услуги

0.9%
1.4%

Недвижимость

0.8%
0.1%

Технологии

CGGR
37.9%
QQQM
53.8%

Коммуникационные услуги

CGGR
16.9%
QQQM
15.8%

Потребительский циклический сектор

CGGR
13.0%
QQQM
12.3%

Здравоохранение

CGGR
9.2%
QQQM
4.2%

Промышленность

CGGR
7.5%
QQQM
2.8%

Финансовые услуги

CGGR
5.2%
QQQM
0.2%

Сырьевые материалы

CGGR
2.3%
QQQM
1.1%

Энергетика

CGGR
2.2%
QQQM
0.6%

Потребительский защитный сектор

CGGR
2.1%
QQQM
7.7%

Коммунальные услуги

CGGR
0.9%
QQQM
1.4%

Недвижимость

CGGR
0.8%
QQQM
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Growth ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с CGGR:
CGGR с QQQCGGR с SPYVCGGR с VGTCGGR с SCHGCGGR с XLGCGGR с SMHCGGR с IWY
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

CGGR vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGGR
Ранг доходности на риск CGGR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGR: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGR: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGR: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGR c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Growth ETF (CGGR) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGGRQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
2.58

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
3.38

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.44

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

3.43

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.31

13.15

-7.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGGR vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGR на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGR и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGGRQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

2.58

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.84

-0.06

Просадки

Сравнение просадок CGGR и QQQM

Максимальная просадка CGGR за все время составила -28.90%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGR и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGGRQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.90%

-35.04%

+6.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-11.96%

-3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.37%

-22.70%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-0.75%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-8.24%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

3.11%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGR и QQQM

Текущая волатильность для Capital Group Growth ETF (CGGR) составляет 4.17%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что CGGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGGRQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

4.51%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

12.06%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

15.91%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.77%

22.23%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

22.11%

-0.34%

Сравнение комиссий CGGR и QQQM

CGGR берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGR и QQQM

Дивидендная доходность CGGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности QQQM в 0.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CGGR
Capital Group Growth ETF		0.09%0.10%0.33%0.40%0.33%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.42%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, CGGR and QQQM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQM has higher volatility (4.51%) compared to CGGR (4.17%). In terms of maximum drawdown, CGGR dropped -28.90% vs QQQM's -35.04%.

On 3-year performance, QQQM leads with 28.64% vs 25.62% for CGGR. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CGGR has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQM has performed better with a 28.64% return vs 25.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for CGGR.

QQQM has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.09% for CGGR.

CGGR is categorized as Large Cap Growth Equities, while QQQM is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Capital Group and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for CGGR and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGGR и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор