PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGGR с VFIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGGR с VFIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Growth ETF (CGGR) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX).

CGGR - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности CGGR и VFIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Growth ETF (CGGR) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGGR и VFIFX

2026 (YTD)2025202420232022
CGGR
Capital Group Growth ETF		-8.70%19.75%32.12%42.18%-18.50%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		-1.43%21.42%14.45%20.39%-9.93%

Доходность по периодам

С начала года, CGGR показывает доходность -8.70%, что значительно ниже, чем у VFIFX с доходностью -1.43%.

CGGR

1 день
1.02%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-8.70%
6 месяцев
-7.98%
1 год
17.69%
3 года*
22.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

VFIFX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
1.15%
1 год
19.95%
3 года*
15.64%
5 лет*
8.42%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Growth ETF

Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Часто сравнивают с CGGR:
CGGR с QQQCGGR с QQQMCGGR с SPYVCGGR с VGTCGGR с SMHCGGR с XLGCGGR с IWY
Часто сравнивают с VFIFX:
VFIFX с VOOVFIFX с VFIAXVFIFX с FIPFXVFIFX с VTIVFIFX с FFFHXVFIFX с SWYMXVFIFX с VIIIX

Сравнение комиссий CGGR и VFIFX

CGGR берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VFIFX в 0.08%.

CGGR
Capital Group Growth ETF
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Доходность на риск

CGGR vs. VFIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGGR
Ранг доходности на риск CGGR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGR: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VFIFX
Ранг доходности на риск VFIFX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGR c VFIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Growth ETF (CGGR) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGGRVFIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.37

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.96

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.29

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.93

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

8.80

-4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGGR vs. VFIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGR на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа VFIFX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGR и VFIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGGRVFIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.37

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.48

+0.13

Корреляция

Корреляция между CGGR и VFIFX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGR и VFIFX

Дивидендная доходность CGGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности VFIFX в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGGR
Capital Group Growth ETF		0.10%0.10%0.33%0.40%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		2.12%2.09%2.26%2.21%2.38%12.83%1.84%2.20%2.51%0.03%2.04%2.36%

Просадки

Сравнение просадок CGGR и VFIFX

Максимальная просадка CGGR за все время составила -28.90%, что меньше максимальной просадки VFIFX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGR и VFIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

CGGRVFIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.90%

-51.68%

+22.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-10.52%

-4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.04%

-6.48%

-4.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-6.93%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

2.31%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGR и VFIFX

Capital Group Growth ETF (CGGR) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что CGGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGGRVFIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

5.57%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

8.91%

+4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.66%

14.98%

+7.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

14.12%

+7.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.98%

15.07%

+6.91%