PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGGR с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGGR и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Growth ETF (CGGR) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGGR и SPYV


2026 (YTD)2025202420232022
CGGR
Capital Group Growth ETF
-8.70%19.75%32.12%42.18%-18.50%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
0.09%13.18%12.24%22.20%-0.14%

Доходность по периодам

С начала года, CGGR показывает доходность -8.70%, что значительно ниже, чем у SPYV с доходностью 0.09%.


CGGR

1 день
1.02%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-8.70%
6 месяцев
-7.98%
1 год
17.69%
3 года*
22.17%
5 лет*
10 лет*

SPYV

1 день
0.12%
1 месяц
-4.32%
С начала года
0.09%
6 месяцев
3.04%
1 год
13.08%
3 года*
13.89%
5 лет*
10.49%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group Growth ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Сравнение комиссий CGGR и SPYV

CGGR берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.


Доходность на риск

CGGR vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGGR
Ранг доходности на риск CGGR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGR: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGR: 4545
Ранг коэф-та Мартина

SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGR c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Growth ETF (CGGR) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGGRSPYVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.85

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.08

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

5.09

-0.60

CGGR vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGR на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGR и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGGRSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.85

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.41

+0.20

Корреляция

Корреляция между CGGR и SPYV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGR и SPYV

Дивидендная доходность CGGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности SPYV в 1.82%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGGR
Capital Group Growth ETF
0.10%0.10%0.33%0.40%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
1.82%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Просадки

Сравнение просадок CGGR и SPYV

Максимальная просадка CGGR за все время составила -28.90%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGR и SPYV.


Загрузка...

Показатели просадок


CGGRSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.90%

-58.45%

+29.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-12.03%

-3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.04%

-4.43%

-6.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-8.77%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

2.56%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGR и SPYV

Capital Group Growth ETF (CGGR) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что CGGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CGGRSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

3.79%

+3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

7.76%

+5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.66%

15.52%

+7.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

14.43%

+7.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.98%

16.96%

+5.02%