PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGGR с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGGR с SPYV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CGGR (Capital Group Growth ETF) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - CGGR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Capital Group, while SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value. CGGR is actively managed, while SPYV is passively managed. Over the past 3 years, CGGR returned 25.64%/yr vs 15.72%/yr for SPYV. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGGR charges 0.39%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.

Доходность

Сравнение доходности CGGR и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Growth ETF (CGGR) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGGR показывает доходность 6.30%, что значительно ниже, чем у SPYV с доходностью 7.46%.

CGGR

1 день
-0.76%
1 месяц
5.37%
С начала года
6.30%
6 месяцев
6.76%
1 год
22.39%
3 года*
25.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYV

1 день
-0.36%
1 месяц
2.22%
С начала года
7.46%
6 месяцев
7.77%
1 год
21.26%
3 года*
15.72%
5 лет*
10.68%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGGR и SPYV

2026 (YTD)2025202420232022
CGGR
Capital Group Growth ETF		6.30%19.75%32.12%42.18%-18.50%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		7.46%13.18%12.24%22.20%-0.14%

Correlation

The correlation between CGGR and SPYV is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.74

The correlation between CGGR and SPYV shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CGGR и SPYV

Секторы
CGGR
SPYV

Технологии

37.9%
21.2%

Коммуникационные услуги

16.9%
3.2%

Потребительский циклический сектор

13.0%
10.9%

Здравоохранение

9.2%
11.6%

Промышленность

7.5%
10.6%

Финансовые услуги

5.2%
14.7%

Сырьевые материалы

2.3%
3.4%

Энергетика

2.2%
7.4%

Потребительский защитный сектор

2.1%
9.2%

Коммунальные услуги

0.9%
4.4%

Недвижимость

0.8%
3.3%

Технологии

CGGR
37.9%
SPYV
21.2%

Коммуникационные услуги

CGGR
16.9%
SPYV
3.2%

Потребительский циклический сектор

CGGR
13.0%
SPYV
10.9%

Здравоохранение

CGGR
9.2%
SPYV
11.6%

Промышленность

CGGR
7.5%
SPYV
10.6%

Финансовые услуги

CGGR
5.2%
SPYV
14.7%

Сырьевые материалы

CGGR
2.3%
SPYV
3.4%

Энергетика

CGGR
2.2%
SPYV
7.4%

Потребительский защитный сектор

CGGR
2.1%
SPYV
9.2%

Коммунальные услуги

CGGR
0.9%
SPYV
4.4%

Недвижимость

CGGR
0.8%
SPYV
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Growth ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с CGGR:
CGGR с QQQCGGR с QQQMCGGR с VGTCGGR с SCHGCGGR с XLGCGGR с SMHCGGR с IWY
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD

Доходность на риск

CGGR vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGGR
Ранг доходности на риск CGGR: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGR: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGR: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGR: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGR: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGR c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Growth ETF (CGGR) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGGRSPYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.17

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
3.05

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.39

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

3.43

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.48

13.16

-7.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGGR vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGR на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа SPYV равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGR и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGGRSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.17

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.42

+0.36

Просадки

Сравнение просадок CGGR и SPYV

Максимальная просадка CGGR за все время составила -28.90%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGR и SPYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGGRSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.90%

-58.45%

+29.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-6.22%

-8.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.37%

-17.54%

-5.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.57%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-8.72%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

1.62%

+2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGR и SPYV

Capital Group Growth ETF (CGGR) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что CGGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGGRSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

1.98%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

7.04%

+5.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

9.84%

+6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.78%

14.40%

+7.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

16.94%

+4.84%

Сравнение комиссий CGGR и SPYV

CGGR берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGR и SPYV

Дивидендная доходность CGGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности SPYV в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGGR
Capital Group Growth ETF		0.09%0.10%0.33%0.40%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.70%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы

CGGR and SPYV have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGGR has higher volatility (4.18%) compared to SPYV (1.98%). In terms of maximum drawdown, CGGR dropped -28.90% vs SPYV's -58.45%.

On 3-year performance, CGGR leads with 25.64% vs 15.72% for SPYV. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 1.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGGR has performed better with a 25.64% return vs 15.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.39% for CGGR.

SPYV has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.09% for CGGR.

CGGR is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPYV is S&P 500. They also come from different issuers: Capital Group and State Street. Their fees differ too: 0.39% for CGGR and 0.04% for SPYV.

SPYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGGR и SPYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор