PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLFQ.L с BRK-A
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XLFQ.L и BRK-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Financials Sector UCITS ETF (XLFQ.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XLFQ.L торгуется в GBp, в то время как BRK-A торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-A были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLFQ.L показывает доходность 3.47%, что значительно выше, чем у BRK-A с доходностью -2.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLFQ.L имеют среднегодовую доходность 12.86%, а акции BRK-A немного отстают с 12.52%.


XLFQ.L

1 день
-0.07%
1 месяц
3.25%
6 месяцев
3.98%
С начала года
3.47%
1 год
9.41%
3 года*
17.77%
5 лет*
11.33%
10 лет*
12.86%

BRK-A

1 день
-0.17%
1 месяц
-1.40%
6 месяцев
-1.21%
С начала года
-2.35%
1 год
3.40%
3 года*
10.77%
5 лет*
12.51%
10 лет*
12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLFQ.L и BRK-A


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLFQ.L
Invesco US Financials Sector UCITS ETF
3.47%7.07%32.15%6.12%-0.39%37.90%-6.56%27.16%-9.51%11.87%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc.
-2.35%2.95%27.68%9.98%16.37%30.80%-0.59%6.76%8.92%11.36%

Correlation

The correlation between XLFQ.L and BRK-A is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2009 г.

0.53

The correlation between XLFQ.L and BRK-A shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco US Financials Sector UCITS ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Доходность на риск

XLFQ.L vs. BRK-A — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLFQ.L
Ранг доходности на риск XLFQ.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLFQ.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLFQ.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLFQ.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLFQ.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLFQ.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина

BRK-A
Ранг доходности на риск BRK-A: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLFQ.L c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Financials Sector UCITS ETF (XLFQ.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


XLFQ.LBRK-ADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.05

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

0.29

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.69

0.60

+1.09

XLFQ.L vs. BRK-A - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLFQ.L на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа BRK-A равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLFQ.L и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLFQ.L и BRK-A

Максимальная просадка XLFQ.L за все время составила -39.29%, что больше максимальной просадки BRK-A в -36.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLFQ.L и BRK-A.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XLFQ.LBRK-AРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.29%

-36.09%

-3.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-11.98%

-0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.08%

-17.21%

-2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.08%

-20.59%

+0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

-21.87%

-13.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-11.88%

+11.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.11%

-7.39%

-3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.57%

5.69%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности XLFQ.L и BRK-A

Текущая волатильность для Invesco US Financials Sector UCITS ETF (XLFQ.L) составляет 3.50%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что XLFQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XLFQ.LBRK-AРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

4.45%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

12.06%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.95%

15.53%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.41%

17.02%

+5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

19.25%

+3.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLFQ.L и BRK-A

Ни XLFQ.L, ни BRK-A не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


XLFQ.L and BRK-A have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLFQ.L и BRK-A

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор