Сравнение XLFQ.L с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Financials Sector UCITS ETF (XLFQ.L) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
XLFQ.L и XLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLFQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLFQ.L или XLF.
Основные характеристики
| XLFQ.L | XLF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.91% | 32.31% |
| Дох-ть за 1 год | 40.83% | 49.11% |
| Дох-ть за 3 года | 10.60% | 9.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.20% | 12.75% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.58% | 14.22% |
| Коэф-т Шарпа | 2.94 | 3.50 |
| Коэф-т Сортино | 4.49 | 4.91 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.64 |
| Коэф-т Кальмара | 4.63 | 2.99 |
| Коэф-т Мартина | 21.57 | 25.14 |
| Индекс Язвы | 1.87% | 1.93% |
| Дневная вол-ть | 13.65% | 13.84% |
| Макс. просадка | -35.39% | -82.43% |
| Текущая просадка | -0.09% | -0.73% |
Корреляция
Корреляция между XLFQ.L и XLF составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XLFQ.L и XLF
С начала года, XLFQ.L показывает доходность 29.91%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью 32.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLFQ.L имеют среднегодовую доходность 13.58%, а акции XLF немного впереди с 14.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLFQ.L и XLF
XLFQ.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLFQ.L c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Financials Sector UCITS ETF (XLFQ.L) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLFQ.L и XLF
XLFQ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLFQ.L Invesco US Financials Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.35% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.86% | 2.09% | 1.48% | 1.63% | 2.40% | 1.98% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок XLFQ.L и XLF
Максимальная просадка XLFQ.L за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLFQ.L и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLFQ.L и XLF
Текущая волатильность для Invesco US Financials Sector UCITS ETF (XLFQ.L) составляет 6.03%, в то время как у Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что XLFQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.