Сравнение XLFQ.L с XWFS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Financials Sector UCITS ETF (XLFQ.L) и Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XWFS.L).
XLFQ.L и XWFS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLFQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. XWFS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 4 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLFQ.L и XWFS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLFQ.L и XWFS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XLFQ.L Invesco US Financials Sector UCITS ETF | -8.49% | 7.07% | 32.15% | 6.12% | -2.76% |
XWFS.L Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C | -4.65% | 20.20% | 29.08% | 10.02% | -0.66% |
Разные валюты инструментов
XLFQ.L торгуется в GBp, в то время как XWFS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XWFS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLFQ.L показывает доходность -8.49%, что значительно ниже, чем у XWFS.L с доходностью -4.65%.
XLFQ.L
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -8.49%
- 6 месяцев
- -5.56%
- 1 год
- -1.87%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- 12.88%
XWFS.L
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 11.32%
- 3 года*
- 19.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLFQ.L и XWFS.L
XLFQ.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии XWFS.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLFQ.L vs. XWFS.L — Ранг доходности на риск
XLFQ.L
XWFS.L
Сравнение XLFQ.L c XWFS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Financials Sector UCITS ETF (XLFQ.L) и Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XWFS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLFQ.L | XWFS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 0.69 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | 1.02 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.14 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.16 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 3.78 | -4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLFQ.L | XWFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.69 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.78 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между XLFQ.L и XWFS.L составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLFQ.L и XWFS.L
Ни XLFQ.L, ни XWFS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLFQ.L и XWFS.L
Максимальная просадка XLFQ.L за все время составила -35.39%, что больше максимальной просадки XWFS.L в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLFQ.L и XWFS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLFQ.L | XWFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -16.47% | -18.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -12.10% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.32% | -6.09% | -4.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -4.16% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 2.95% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLFQ.L и XWFS.L
Текущая волатильность для Invesco US Financials Sector UCITS ETF (XLFQ.L) составляет 4.79%, в то время как у Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XWFS.L) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что XLFQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XWFS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLFQ.L | XWFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 5.47% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.61% | 9.92% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.82% | 16.42% | +1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 16.18% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.16% | 16.18% | +3.98% |