Сравнение XLFQ.L с GXLF.L
XLFQ.L (Invesco US Financials Sector UCITS ETF) and GXLF.L (SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF) are both Financials Equities funds tracking the MSCI World/Financials NR USD, from Invesco and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, XLFQ.L returned 15.45%/yr vs 15.45%/yr for GXLF.L. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. XLFQ.L charges 0.14%/yr vs 0.15%/yr for GXLF.L.
Доходность
Сравнение доходности XLFQ.L и GXLF.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLFQ.L торгуется в GBp, в то время как GXLF.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GXLF.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLFQ.L показывает доходность -4.71%, а GXLF.L немного ниже – -4.87%.
XLFQ.L
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- -4.71%
- 6 месяцев
- -2.62%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 13.02%
GXLF.L
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -2.66%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLFQ.L и GXLF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XLFQ.L Invesco US Financials Sector UCITS ETF | -4.71% | 7.07% | 32.15% | 6.12% | -1.21% |
GXLF.L SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF | -4.87% | 7.31% | 32.20% | 6.05% | -1.25% |
Correlation
The correlation between XLFQ.L and GXLF.L is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2022 г. | 0.99 |
The correlation between XLFQ.L and GXLF.L has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLFQ.L vs. GXLF.L — Ранг доходности на риск
XLFQ.L
GXLF.L
Сравнение XLFQ.L c GXLF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Financials Sector UCITS ETF (XLFQ.L) и SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (GXLF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLFQ.L | GXLF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.07 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLFQ.L | GXLF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.33 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.51 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок XLFQ.L и GXLF.L
Максимальная просадка XLFQ.L за все время составила -35.39%, что больше максимальной просадки GXLF.L в -18.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLFQ.L и GXLF.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLFQ.L | GXLF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -18.21% | -17.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -12.80% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.01% | -18.21% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.62% | -6.67% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.65% | -5.79% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 5.48% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLFQ.L и GXLF.L
Invesco US Financials Sector UCITS ETF (XLFQ.L) и SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (GXLF.L) имеют волатильность 4.46% и 4.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLFQ.L | GXLF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 4.36% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 10.64% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.91% | 14.08% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 16.99% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.14% | 16.99% | +3.15% |
Сравнение комиссий XLFQ.L и GXLF.L
XLFQ.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии GXLF.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLFQ.L и GXLF.L
Ни XLFQ.L, ни GXLF.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, XLFQ.L and GXLF.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLFQ.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLFQ.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for GXLF.L.
Both ETFs track MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.14% for XLFQ.L and 0.15% for GXLF.L.
Подберите оптимальное распределение для XLFQ.L и GXLF.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор