PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLFI с KIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLFI с KIE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XLFI (State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF) and KIE (SPDR S&P Insurance ETF) are both exchange-traded funds - XLFI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while KIE is a Financials Equities fund tracking the S&P Insurance Select Industry Index. XLFI is actively managed, while KIE is passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XLFI и KIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLFI) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLFI показывает доходность 2.85%, что значительно ниже, чем у KIE с доходностью 6.45%.

XLFI

1 день
0.37%
1 месяц
3.86%
6 месяцев
3.40%
С начала года
2.85%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KIE

1 день
2.16%
1 месяц
8.36%
6 месяцев
8.66%
С начала года
6.45%
1 год
12.81%
3 года*
17.15%
5 лет*
12.85%
10 лет*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLFI и KIE

2026 (YTD)2025
XLFI
State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF		2.85%5.40%
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		6.45%6.89%

Correlation

The correlation between XLFI and KIE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.63

Сравнение распределения секторов XLFI и KIE

Секторы
XLFI
KIE

Финансовые услуги

99.9%
96.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

3.1%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLFI
99.9%
KIE
96.9%

Сырьевые материалы

XLFI

-

KIE

-

Коммуникационные услуги

XLFI

-

KIE

-

Потребительский циклический сектор

XLFI

-

KIE

-

Потребительский защитный сектор

XLFI

-

KIE

-

Энергетика

XLFI

-

KIE

-

Здравоохранение

XLFI

-

KIE
3.1%

Промышленность

XLFI

-

KIE

-

Недвижимость

XLFI

-

KIE

-

Технологии

XLFI

-

KIE

-

Коммунальные услуги

XLFI

-

KIE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF

SPDR S&P Insurance ETF

Часто сравнивают с XLFI:
XLFI с EUFNXLFI с PBPXLFI с XLFXLFI с IVVWXLFI с FXOXLFI с CHPYXLFI с FYEE
Часто сравнивают с KIE:
KIE с IAKKIE с KBWPKIE с XLFKIE с IAIKIE с RNRKIE с PAVEKIE с JQUA

Доходность на риск

XLFI vs. KIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLFI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KIE
Ранг доходности на риск KIE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KIE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLFI c KIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLFI) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLFIKIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.77

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.19

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.14

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.09

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

2.72

—

XLFI vs. KIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLFI и KIE

Максимальная просадка XLFI за все время составила -11.89%, что меньше максимальной просадки KIE в -75.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLFI и KIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLFIKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.89%

-75.30%

+63.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.81%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.54%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-11.99%

+8.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.72%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLFI и KIE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLFIKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.80%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.94%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.96%

16.86%

-4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.96%

18.46%

-6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.96%

21.17%

-9.21%

Сравнение комиссий XLFI и KIE

И XLFI, и KIE имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLFI и KIE

Дивидендная доходность XLFI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.32%, что больше доходности KIE в 1.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		1.54%1.57%1.48%1.45%1.90%1.95%1.85%1.76%1.83%1.56%1.55%1.65%
XLFI
State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.32%5.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLFI and KIE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLFI and KIE have the same expense ratio: 0.35% per year.

XLFI has the higher dividend yield at 11.32%, compared with 1.54% for KIE.

XLFI is categorized as Derivative Income, while KIE is Financials Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLFI и KIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор