Сравнение XLFI с CHPY
XLFI (State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. XLFI charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности XLFI и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLFI показывает доходность 2.85%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 63.11%.
XLFI
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 3.40%
- С начала года
- 2.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -4.40%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- 49.62%
- С начала года
- 63.11%
- 1 год
- 98.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLFI и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLFI State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF | 2.85% | 5.40% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 63.11% | 21.06% |
Correlation
The correlation between XLFI and CHPY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLFI vs. CHPY — Ранг доходности на риск
XLFI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CHPY
Сравнение XLFI c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLFI) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLFI | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 23.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLFI и CHPY
Максимальная просадка XLFI за все время составила -11.89%, что меньше максимальной просадки CHPY в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLFI и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLFI | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.89% | -16.93% | +5.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -16.93% | +16.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -2.48% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLFI и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLFI | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.96% | 35.76% | -23.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.96% | 37.88% | -25.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.96% | 37.88% | -25.92% |
Сравнение комиссий XLFI и CHPY
XLFI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLFI и CHPY
Дивидендная доходность XLFI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.32%, что меньше доходности CHPY в 36.41%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 36.41% | 28.19% |
XLFI State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF | 11.32% | 5.57% |
Часто задаваемые вопросы
XLFI and CHPY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLFI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLFI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for CHPY.
CHPY has the higher dividend yield at 36.41%, compared with 11.32% for XLFI.
They also come from different issuers: State Street and YieldMax. Their fees differ too: 0.35% for XLFI and 0.99% for CHPY.
Подберите оптимальное распределение для XLFI и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор