PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLFI с KBWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLFI с KBWD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XLFI (State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF) and KBWD (Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF) are both exchange-traded funds - XLFI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while KBWD is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. XLFI is actively managed, while KBWD is passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLFI charges 0.35%/yr vs 5.39%/yr for KBWD.

Доходность

Сравнение доходности XLFI и KBWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLFI) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLFI показывает доходность 2.85%, что значительно выше, чем у KBWD с доходностью -0.61%.

XLFI

1 день
0.37%
1 месяц
3.86%
6 месяцев
3.40%
С начала года
2.85%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KBWD

1 день
1.41%
1 месяц
3.17%
6 месяцев
-7.04%
С начала года
-0.61%
1 год
1.79%
3 года*
4.41%
5 лет*
2.11%
10 лет*
4.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLFI и KBWD

2026 (YTD)2025
XLFI
State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF		2.85%5.40%
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		-0.61%2.57%

Correlation

The correlation between XLFI and KBWD is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.54

Сравнение распределения секторов XLFI и KBWD

Секторы
XLFI
KBWD

Финансовые услуги

99.9%
60.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

39.2%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLFI
99.9%
KBWD
60.8%

Сырьевые материалы

XLFI

-

KBWD

-

Коммуникационные услуги

XLFI

-

KBWD

-

Потребительский циклический сектор

XLFI

-

KBWD

-

Потребительский защитный сектор

XLFI

-

KBWD

-

Энергетика

XLFI

-

KBWD

-

Здравоохранение

XLFI

-

KBWD

-

Промышленность

XLFI

-

KBWD

-

Недвижимость

XLFI

-

KBWD
39.2%

Технологии

XLFI

-

KBWD

-

Коммунальные услуги

XLFI

-

KBWD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

Часто сравнивают с XLFI:
XLFI с EUFNXLFI с PBPXLFI с XLFXLFI с IVVWXLFI с FXOXLFI с CHPYXLFI с FYEE
Часто сравнивают с KBWD:
KBWD с SCHDKBWD с JEPIKBWD с PGXKBWD с RIETKBWD с DXKBWD с SPYKBWD с SPHD

Доходность на риск

XLFI vs. KBWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLFI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KBWD
Ранг доходности на риск KBWD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLFI c KBWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLFI) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLFIKBWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.11

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.27

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.03

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.12

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

0.26

—

XLFI vs. KBWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLFI и KBWD

Максимальная просадка XLFI за все время составила -11.89%, что меньше максимальной просадки KBWD в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLFI и KBWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLFIKBWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.89%

-58.63%

+46.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.05%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.67%

+7.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-7.43%

+4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.86%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLFI и KBWD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLFIKBWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.17%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.60%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.96%

15.71%

-3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.96%

19.81%

-7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.96%

23.23%

-11.27%

Сравнение комиссий XLFI и KBWD

XLFI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии KBWD в 5.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLFI и KBWD

Дивидендная доходность XLFI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.32%, что меньше доходности KBWD в 13.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		13.78%12.83%12.45%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%
XLFI
State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.32%5.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLFI and KBWD have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLFI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLFI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 5.39% for KBWD.

KBWD has the higher dividend yield at 13.78%, compared with 11.32% for XLFI.

XLFI is categorized as Derivative Income, while KBWD is Financials Equities. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XLFI and 5.39% for KBWD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLFI и KBWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор