PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLFI с KBWB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLFI с KBWB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XLFI (State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF) and KBWB (Invesco KBW Bank ETF) are both exchange-traded funds - XLFI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while KBWB is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Bank Index. XLFI is actively managed, while KBWB is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XLFI и KBWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLFI) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLFI показывает доходность 2.85%, что значительно ниже, чем у KBWB с доходностью 18.05%.

XLFI

1 день
0.37%
1 месяц
3.86%
6 месяцев
3.40%
С начала года
2.85%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KBWB

1 день
-0.07%
1 месяц
5.69%
6 месяцев
15.05%
С начала года
18.05%
1 год
38.95%
3 года*
35.84%
5 лет*
12.65%
10 лет*
13.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLFI и KBWB

2026 (YTD)2025
XLFI
State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF		2.85%5.40%
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		18.05%14.15%

Correlation

The correlation between XLFI and KBWB is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.82

Сравнение распределения секторов XLFI и KBWB

Секторы
XLFI
KBWB

Финансовые услуги

99.9%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLFI
99.9%
KBWB
100.0%

Сырьевые материалы

XLFI

-

KBWB

-

Коммуникационные услуги

XLFI

-

KBWB

-

Потребительский циклический сектор

XLFI

-

KBWB

-

Потребительский защитный сектор

XLFI

-

KBWB

-

Энергетика

XLFI

-

KBWB

-

Здравоохранение

XLFI

-

KBWB

-

Промышленность

XLFI

-

KBWB

-

Недвижимость

XLFI

-

KBWB

-

Технологии

XLFI

-

KBWB

-

Коммунальные услуги

XLFI

-

KBWB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF

Invesco KBW Bank ETF

Часто сравнивают с XLFI:
XLFI с EUFNXLFI с PBPXLFI с XLFXLFI с IVVWXLFI с FXOXLFI с CHPYXLFI с FYEE
Часто сравнивают с KBWB:
KBWB с XLFKBWB с KREKBWB с KBEKBWB с VFHKBWB с IYFKBWB с SPYKBWB с FTXO

Доходность на риск

XLFI vs. KBWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLFI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KBWB
Ранг доходности на риск KBWB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWB: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWB: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLFI c KBWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLFI) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLFIKBWBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.93

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.53

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.34

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.39

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

7.53

—

XLFI vs. KBWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLFI и KBWB

Максимальная просадка XLFI за все время составила -11.89%, что меньше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLFI и KBWB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLFIKBWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.89%

-50.27%

+38.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.38%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.43%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-49.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.07%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-11.65%

+8.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.19%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLFI и KBWB

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLFIKBWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.36%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.98%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.96%

20.32%

-8.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.96%

26.48%

-14.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.96%

29.04%

-17.08%

Сравнение комиссий XLFI и KBWB

И XLFI, и KBWB имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLFI и KBWB

Дивидендная доходность XLFI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.32%, что больше доходности KBWB в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		1.89%2.04%2.46%3.20%3.05%2.13%2.62%2.38%2.54%1.35%1.53%1.53%
XLFI
State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.32%5.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLFI and KBWB have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLFI and KBWB have the same expense ratio: 0.35% per year.

XLFI has the higher dividend yield at 11.32%, compared with 1.89% for KBWB.

XLFI is categorized as Derivative Income, while KBWB is Financials Equities. They also come from different issuers: State Street and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLFI и KBWB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор