PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLFI с GSIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLFI с GSIB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XLFI (State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF) and GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) are both exchange-traded funds - XLFI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XLFI и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLFI) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLFI показывает доходность 2.85%, что значительно ниже, чем у GSIB с доходностью 18.96%.

XLFI

1 день
0.37%
1 месяц
3.86%
6 месяцев
3.40%
С начала года
2.85%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GSIB

1 день
-1.27%
1 месяц
2.63%
6 месяцев
15.32%
С начала года
18.96%
1 год
45.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLFI и GSIB

2026 (YTD)2025
XLFI
State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF		2.85%5.40%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		18.96%18.36%

Correlation

The correlation between XLFI and GSIB is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.67

Сравнение распределения секторов XLFI и GSIB

Секторы
XLFI
GSIB

Финансовые услуги

99.9%
99.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLFI
99.9%
GSIB
99.3%

Сырьевые материалы

XLFI

-

GSIB

-

Коммуникационные услуги

XLFI

-

GSIB

-

Потребительский циклический сектор

XLFI

-

GSIB

-

Потребительский защитный сектор

XLFI

-

GSIB

-

Энергетика

XLFI

-

GSIB

-

Здравоохранение

XLFI

-

GSIB

-

Промышленность

XLFI

-

GSIB

-

Недвижимость

XLFI

-

GSIB

-

Технологии

XLFI

-

GSIB
0.1%

Коммунальные услуги

XLFI

-

GSIB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Часто сравнивают с XLFI:
XLFI с EUFNXLFI с PBPXLFI с XLFXLFI с IVVWXLFI с FXOXLFI с CHPYXLFI с FYEE
Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с FNGSGSIB с GDEGSIB с XLF

Доходность на риск

XLFI vs. GSIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLFI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLFI c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLFI) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLFIGSIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.59

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.59

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.43

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.26

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.42

—

XLFI vs. GSIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLFI и GSIB

Максимальная просадка XLFI за все время составила -11.89%, что меньше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLFI и GSIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLFIGSIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.89%

-17.71%

+5.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.27%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-2.01%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.96%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLFI и GSIB

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLFIGSIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.36%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.58%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.96%

17.52%

-5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.96%

18.39%

-6.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.96%

18.39%

-6.43%

Сравнение комиссий XLFI и GSIB

И XLFI, и GSIB имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLFI и GSIB

Дивидендная доходность XLFI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.32%, что больше доходности GSIB в 1.60%

ПозицияTTM20252024
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.60%1.91%1.67%
XLFI
State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.32%5.57%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLFI and GSIB have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLFI and GSIB have the same expense ratio: 0.35% per year.

XLFI has the higher dividend yield at 11.32%, compared with 1.60% for GSIB.

XLFI is categorized as Derivative Income, while GSIB is Financials Equities. They also come from different issuers: State Street and Themes.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLFI и GSIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор