Сравнение XLF с XLFS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L).
XLF и XLFS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. XLFS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Financials Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLF и XLFS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLF и XLFS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | -9.27% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -13.06% | 22.00% |
XLFS.L Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | -9.48% | 14.99% | 30.15% | 12.12% | -11.03% | 36.17% | -3.47% | 31.51% | -14.44% | 22.86% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLF показывает доходность -9.27%, а XLFS.L немного ниже – -9.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLF имеют среднегодовую доходность 12.45%, а акции XLFS.L немного отстают с 12.17%.
XLF
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 0.91%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 12.45%
XLFS.L
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -9.48%
- 6 месяцев
- -6.73%
- 1 год
- 1.02%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 12.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLF и XLFS.L
XLF берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии XLFS.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLF vs. XLFS.L — Ранг доходности на риск
XLF
XLFS.L
Сравнение XLF c XLFS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLF | XLFS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 0.05 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 0.21 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.03 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 0.03 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | 0.10 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLF | XLFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 0.05 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.49 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.58 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.54 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между XLF и XLFS.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLF и XLFS.L
Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, тогда как XLFS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.60% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
XLFS.L Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XLF и XLFS.L
Максимальная просадка XLF за все время составила -82.69%, что больше максимальной просадки XLFS.L в -42.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и XLFS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLF | XLFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.69% | -42.76% | -39.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.79% | -13.93% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.81% | -26.06% | +0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.86% | -42.76% | -0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.89% | -11.33% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.10% | -7.52% | -12.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 4.65% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLF и XLFS.L
Текущая волатильность для Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) составляет 4.76%, в то время как у Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что XLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLFS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLF | XLFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 5.13% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.45% | 10.62% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 18.61% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 19.01% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.18% | 20.92% | +1.26% |