PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLFS.L с VJPU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLFS.L с VJPU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L).

XLFS.L и VJPU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLFS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Financials Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. VJPU.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Japan (USD Hedged). Фонд был запущен 31 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLFS.L и VJPU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLFS.L и VJPU.L

2026 (YTD)2025202420232022
XLFS.L
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		-9.48%14.99%30.15%12.12%10.38%
VJPU.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc		9.61%31.52%23.80%35.64%1.68%

Доходность по периодам

С начала года, XLFS.L показывает доходность -9.48%, что значительно ниже, чем у VJPU.L с доходностью 9.61%.

XLFS.L

1 день
1.79%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-9.48%
6 месяцев
-6.73%
1 год
1.02%
3 года*
17.29%
5 лет*
9.24%
10 лет*
12.17%

VJPU.L

1 день
4.83%
1 месяц
-2.60%
С начала года
9.61%
6 месяцев
22.73%
1 год
47.06%
3 года*
30.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc

Часто сравнивают с XLFS.L:
XLFS.L с XLFXLFS.L с SPYZ.DEXLFS.L с IWFXLFS.L с GLDXLFS.L с XLFQ.LXLFS.L с IPRV.LXLFS.L с WDFE.L
Часто сравнивают с VJPU.L:
VJPU.L с VOOVJPU.L с IJPN.LVJPU.L с VJPA.LVJPU.L с VIGVJPU.L с VONEVJPU.L с DBJPVJPU.L с EWJ

Сравнение комиссий XLFS.L и VJPU.L

XLFS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии VJPU.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VJPU.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc
XLFS.L
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Доходность на риск

XLFS.L vs. VJPU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLFS.L
Ранг доходности на риск XLFS.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLFS.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLFS.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLFS.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLFS.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLFS.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VJPU.L
Ранг доходности на риск VJPU.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPU.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPU.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPU.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPU.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPU.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLFS.L c VJPU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLFS.LVJPU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

2.18

-2.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.21

2.88

-2.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.42

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

4.95

-4.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.10

17.82

-17.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLFS.L vs. VJPU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLFS.L на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа VJPU.L равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLFS.L и VJPU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLFS.LVJPU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

2.18

-2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.40

-0.87

Корреляция

Корреляция между XLFS.L и VJPU.L составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLFS.L и VJPU.L

Ни XLFS.L, ни VJPU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLFS.L и VJPU.L

Максимальная просадка XLFS.L за все время составила -42.76%, что больше максимальной просадки VJPU.L в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLFS.L и VJPU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XLFS.LVJPU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.76%

-25.40%

-17.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-11.93%

-2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.33%

-4.73%

-6.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-2.98%

-4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

2.66%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности XLFS.L и VJPU.L

Текущая волатильность для Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L) составляет 5.13%, в то время как у Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что XLFS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VJPU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLFS.LVJPU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

8.44%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

15.04%

-4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

21.49%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

19.49%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

19.49%

+1.43%