Сравнение XLFS.L с IPRV.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L) и iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L).
XLFS.L и IPRV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLFS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Financials Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. IPRV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 16 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLFS.L и IPRV.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLFS.L и IPRV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLFS.L Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | -9.48% | 14.99% | 30.15% | 12.12% | -11.03% | 36.17% | -3.47% | 31.51% | -14.44% | 22.86% |
IPRV.L iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | -15.74% | 2.55% | 24.84% | 39.93% | -27.94% | 43.80% | 5.52% | 46.37% | -12.86% | 26.67% |
Разные валюты инструментов
XLFS.L торгуется в USD, в то время как IPRV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IPRV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLFS.L показывает доходность -9.48%, что значительно выше, чем у IPRV.L с доходностью -15.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLFS.L имеют среднегодовую доходность 12.17%, а акции IPRV.L немного отстают с 11.81%.
XLFS.L
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -9.48%
- 6 месяцев
- -6.73%
- 1 год
- 1.02%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 12.17%
IPRV.L
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -15.74%
- 6 месяцев
- -16.14%
- 1 год
- -9.18%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 11.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLFS.L и IPRV.L
XLFS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IPRV.L в 0.75%.
Доходность на риск
XLFS.L vs. IPRV.L — Ранг доходности на риск
XLFS.L
IPRV.L
Сравнение XLFS.L c IPRV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L) и iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLFS.L | IPRV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | -0.39 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.21 | -0.40 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.95 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | -0.41 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | -1.09 | +1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLFS.L | IPRV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | -0.39 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.31 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.53 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.20 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между XLFS.L и IPRV.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLFS.L и IPRV.L
XLFS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IPRV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLFS.L Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IPRV.L iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | 4.67% | 3.98% | 3.81% | 4.27% | 5.26% | 3.42% | 4.85% | 4.28% | 6.46% | 6.70% | 5.33% | 8.21% |
Просадки
Сравнение просадок XLFS.L и IPRV.L
Максимальная просадка XLFS.L за все время составила -42.76%, что меньше максимальной просадки IPRV.L в -83.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLFS.L и IPRV.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLFS.L | IPRV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.76% | -76.57% | +33.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.93% | -23.47% | +9.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.06% | -27.90% | +1.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.76% | -44.53% | +1.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.33% | -24.83% | +13.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.52% | -13.00% | +5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 8.86% | -4.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLFS.L и IPRV.L
Текущая волатильность для Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L) составляет 5.13%, в то время как у iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что XLFS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPRV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLFS.L | IPRV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 6.97% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.62% | 14.55% | -3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 23.35% | -4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.01% | 21.61% | -2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 22.15% | -1.23% |