PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLFS.L с IPRV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XLFS.L и IPRV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L) и iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLFS.L и IPRV.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLFS.L
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
-9.48%14.99%30.15%12.12%-11.03%36.17%-3.47%31.51%-14.44%22.86%
IPRV.L
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)
-15.74%2.55%24.84%39.93%-27.94%43.80%5.52%46.37%-12.86%26.67%
Разные валюты инструментов

XLFS.L торгуется в USD, в то время как IPRV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IPRV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLFS.L показывает доходность -9.48%, что значительно выше, чем у IPRV.L с доходностью -15.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLFS.L имеют среднегодовую доходность 12.17%, а акции IPRV.L немного отстают с 11.81%.


XLFS.L

1 день
1.79%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-9.48%
6 месяцев
-6.73%
1 год
1.02%
3 года*
17.29%
5 лет*
9.24%
10 лет*
12.17%

IPRV.L

1 день
1.53%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-15.74%
6 месяцев
-16.14%
1 год
-9.18%
3 года*
13.11%
5 лет*
6.78%
10 лет*
11.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)

Сравнение комиссий XLFS.L и IPRV.L

XLFS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IPRV.L в 0.75%.


Доходность на риск

XLFS.L vs. IPRV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLFS.L
Ранг доходности на риск XLFS.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLFS.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLFS.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLFS.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLFS.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLFS.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина

IPRV.L
Ранг доходности на риск IPRV.L: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPRV.L: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPRV.L: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPRV.L: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPRV.L: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPRV.L: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLFS.L c IPRV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L) и iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLFS.LIPRV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

-0.39

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.21

-0.40

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

0.95

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

-0.41

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.10

-1.09

+1.19

XLFS.L vs. IPRV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLFS.L на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа IPRV.L равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLFS.L и IPRV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLFS.LIPRV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

-0.39

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.31

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.53

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.20

+0.34

Корреляция

Корреляция между XLFS.L и IPRV.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLFS.L и IPRV.L

XLFS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IPRV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLFS.L
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IPRV.L
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)
4.67%3.98%3.81%4.27%5.26%3.42%4.85%4.28%6.46%6.70%5.33%8.21%

Просадки

Сравнение просадок XLFS.L и IPRV.L

Максимальная просадка XLFS.L за все время составила -42.76%, что меньше максимальной просадки IPRV.L в -83.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLFS.L и IPRV.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XLFS.LIPRV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.76%

-76.57%

+33.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-23.47%

+9.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

-27.90%

+1.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.76%

-44.53%

+1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.33%

-24.83%

+13.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-13.00%

+5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

8.86%

-4.21%

Волатильность

Сравнение волатильности XLFS.L и IPRV.L

Текущая волатильность для Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L) составляет 5.13%, в то время как у iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что XLFS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPRV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XLFS.LIPRV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

6.97%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

14.55%

-3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

23.35%

-4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

21.61%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

22.15%

-1.23%