PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLFS.L с IWF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLFS.L с IWF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF).

XLFS.L и IWF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLFS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Financials Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. IWF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLFS.L и IWF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLFS.L и IWF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLFS.L
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		-9.48%14.99%30.15%12.12%-11.03%36.17%-3.47%31.51%-14.44%22.86%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		-9.05%18.33%33.12%42.59%-29.31%27.43%38.25%35.86%-1.67%29.95%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLFS.L показывает доходность -9.48%, а IWF немного выше – -9.05%. За последние 10 лет акции XLFS.L уступали акциям IWF по среднегодовой доходности: 12.17% против 16.63% соответственно.

XLFS.L

1 день
1.79%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-9.48%
6 месяцев
-6.73%
1 год
1.02%
3 года*
17.29%
5 лет*
9.24%
10 лет*
12.17%

IWF

1 день
0.87%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-9.05%
6 месяцев
-8.54%
1 год
18.65%
3 года*
21.36%
5 лет*
12.41%
10 лет*
16.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

iShares Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с XLFS.L:
XLFS.L с XLFXLFS.L с SPYZ.DEXLFS.L с VJPU.LXLFS.L с GLDXLFS.L с XLFQ.LXLFS.L с IPRV.LXLFS.L с WDFE.L
Часто сравнивают с IWF:
IWF с IWDIWF с VUGIWF с SPYIWF с IWMIWF с VOOIWF с VONGIWF с IWY

Сравнение комиссий XLFS.L и IWF

XLFS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IWF в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
XLFS.L
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Доходность на риск

XLFS.L vs. IWF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLFS.L
Ранг доходности на риск XLFS.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLFS.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLFS.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLFS.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLFS.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLFS.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
IWF
Ранг доходности на риск IWF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWF: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWF: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWF: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLFS.L c IWF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLFS.LIWFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

0.84

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.21

1.35

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.19

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

1.20

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.10

4.08

-3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLFS.L vs. IWF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLFS.L на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа IWF равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLFS.L и IWF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLFS.LIWFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

0.84

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.58

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.80

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.37

+0.17

Корреляция

Корреляция между XLFS.L и IWF составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLFS.L и IWF

XLFS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLFS.L
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		0.39%0.36%0.46%0.67%0.91%0.49%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%

Просадки

Сравнение просадок XLFS.L и IWF

Максимальная просадка XLFS.L за все время составила -42.76%, что меньше максимальной просадки IWF в -64.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLFS.L и IWF.

Загрузка...

Показатели просадок

XLFS.LIWFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.76%

-64.25%

+21.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-16.27%

+2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

-32.72%

+6.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.76%

-32.72%

-10.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.33%

-12.36%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-22.21%

+14.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

4.80%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности XLFS.L и IWF

Текущая волатильность для Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L) составляет 5.13%, в то время как у iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что XLFS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLFS.LIWFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

6.82%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

12.39%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

22.41%

-3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

21.41%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

20.92%

0.00%