PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLFS.L с WDFE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XLFS.L и WDFE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L) и Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLFS.L и WDFE.L


2026 (YTD)202520242023
XLFS.L
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
-9.48%14.99%30.15%15.88%
WDFE.L
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc
-4.97%27.03%25.78%15.69%

Доходность по периодам

С начала года, XLFS.L показывает доходность -9.48%, что значительно ниже, чем у WDFE.L с доходностью -4.97%.


XLFS.L

1 день
1.79%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-9.48%
6 месяцев
-6.73%
1 год
1.02%
3 года*
17.29%
5 лет*
9.24%
10 лет*
12.17%

WDFE.L

1 день
2.82%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-4.97%
6 месяцев
0.94%
1 год
13.13%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc

Сравнение комиссий XLFS.L и WDFE.L

XLFS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии WDFE.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XLFS.L vs. WDFE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLFS.L
Ранг доходности на риск XLFS.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLFS.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLFS.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLFS.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLFS.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLFS.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина

WDFE.L
Ранг доходности на риск WDFE.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDFE.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDFE.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDFE.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDFE.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDFE.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLFS.L c WDFE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L) и Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLFS.LWDFE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

0.74

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.21

1.09

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.16

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

1.16

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.10

4.10

-4.00

XLFS.L vs. WDFE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLFS.L на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа WDFE.L равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLFS.L и WDFE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLFS.LWDFE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

0.74

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.36

-0.82

Корреляция

Корреляция между XLFS.L и WDFE.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLFS.L и WDFE.L

Ни XLFS.L, ни WDFE.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLFS.L и WDFE.L

Максимальная просадка XLFS.L за все время составила -42.76%, что больше максимальной просадки WDFE.L в -16.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLFS.L и WDFE.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XLFS.LWDFE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.76%

-16.10%

-26.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-13.76%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.33%

-6.54%

-4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-2.16%

-5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

3.13%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности XLFS.L и WDFE.L

Текущая волатильность для Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L) составляет 5.13%, в то время как у Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что XLFS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDFE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XLFS.LWDFE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

6.05%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

10.26%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

17.70%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

15.37%

+3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

15.37%

+5.55%