Сравнение XLFS.L с WDFE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L) и Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L).
XLFS.L и WDFE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLFS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Financials Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. WDFE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P World ESG Enhanced Financials Index. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLFS.L и WDFE.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLFS.L и WDFE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XLFS.L Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | -9.48% | 14.99% | 30.15% | 15.88% |
WDFE.L Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc | -4.97% | 27.03% | 25.78% | 15.69% |
Доходность по периодам
С начала года, XLFS.L показывает доходность -9.48%, что значительно ниже, чем у WDFE.L с доходностью -4.97%.
XLFS.L
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -9.48%
- 6 месяцев
- -6.73%
- 1 год
- 1.02%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 12.17%
WDFE.L
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -4.97%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 13.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLFS.L и WDFE.L
XLFS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии WDFE.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLFS.L vs. WDFE.L — Ранг доходности на риск
XLFS.L
WDFE.L
Сравнение XLFS.L c WDFE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L) и Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLFS.L | WDFE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 0.74 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.21 | 1.09 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.16 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 1.16 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 4.10 | -4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLFS.L | WDFE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 0.74 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.36 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между XLFS.L и WDFE.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLFS.L и WDFE.L
Ни XLFS.L, ни WDFE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLFS.L и WDFE.L
Максимальная просадка XLFS.L за все время составила -42.76%, что больше максимальной просадки WDFE.L в -16.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLFS.L и WDFE.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLFS.L | WDFE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.76% | -16.10% | -26.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.93% | -13.76% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.33% | -6.54% | -4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.52% | -2.16% | -5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 3.13% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLFS.L и WDFE.L
Текущая волатильность для Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L) составляет 5.13%, в то время как у Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что XLFS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDFE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLFS.L | WDFE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 6.05% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.62% | 10.26% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 17.70% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.01% | 15.37% | +3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 15.37% | +5.55% |