Сравнение XLFS.L с SPYZ.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L) и SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (SPYZ.DE).

XLFS.L и SPYZ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLFS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Financials Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. SPYZ.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Financials 20/35 Capped. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLFS.L и SPYZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L) и SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (SPYZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLFS.L и SPYZ.DE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
XLFS.L Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc	-9.48%	14.99%	30.15%	12.12%	-11.03%	36.17%	-3.47%	31.51%	-14.44%	22.86%
SPYZ.DE SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF	-5.80%	67.37%	18.07%	25.35%	-7.88%	18.08%	-7.04%	21.40%	-23.37%	28.18%

Разные валюты инструментов

XLFS.L торгуется в USD, в то время как SPYZ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYZ.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLFS.L показывает доходность -9.48%, что значительно ниже, чем у SPYZ.DE с доходностью -5.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLFS.L имеют среднегодовую доходность 12.17%, а акции SPYZ.DE немного отстают с 12.13%.

XLFS.L

1 день: 1.79%

1 месяц: -2.43%

С начала года: -9.48%

6 месяцев: -6.73%

1 год: 1.02%

3 года*: 17.29%

5 лет*: 9.24%

10 лет*: 12.17%

SPYZ.DE

1 день: 2.40%

1 месяц: 0.25%

С начала года: -5.80%

6 месяцев: 4.19%

1 год: 27.52%

3 года*: 29.95%

5 лет*: 18.41%

10 лет*: 12.13%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Название символа

SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF

Часто сравнивают с XLFS.L:

XLFS.L с XLF XLFS.L с IWF XLFS.L с VJPU.L XLFS.L с XLFQ.L XLFS.L с GLD XLFS.L с IPRV.L XLFS.L с WDFE.L

Часто сравнивают с SPYZ.DE:

SPYZ.DE с ESIF.DE SPYZ.DE с ISP.MI SPYZ.DE с GOOG SPYZ.DE с IAU SPYZ.DE с X7PP.L SPYZ.DE с PLTR SPYZ.DE с XLF

Сравнение комиссий XLFS.L и SPYZ.DE

XLFS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SPYZ.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPYZ.DE

SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF

XLFS.L

Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Доходность на риск

XLFS.L vs. SPYZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLFS.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SPYZ.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLFS.L c SPYZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L) и SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (SPYZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	XLFS.L	SPYZ.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.05	1.25	-1.19
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.21	1.70	-1.49
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.03	1.24	-0.22
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.03	2.16	-2.12
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.10	7.53	-7.43
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLFS.L vs. SPYZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLFS.L на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа SPYZ.DE равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLFS.L и SPYZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	XLFS.L	SPYZ.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.05	1.25	-1.19
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.49	0.85	-0.36
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.58	0.52	+0.06
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.54	0.38	+0.16

Корреляция

Корреляция между XLFS.L и SPYZ.DE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLFS.L и SPYZ.DE

Ни XLFS.L, ни SPYZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLFS.L и SPYZ.DE

Максимальная просадка XLFS.L за все время составила -42.76%, что меньше максимальной просадки SPYZ.DE в -52.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLFS.L и SPYZ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	XLFS.L	SPYZ.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-42.76%	-45.16%	+2.40%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.93%	-12.28%	-1.65%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.06%	-23.17%	-2.89%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.76%	-45.16%	+2.40%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.33%	-7.36%	-3.97%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.52%	-9.66%	+2.14%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.65%	3.52%	+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности XLFS.L и SPYZ.DE

Текущая волатильность для Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L) составляет 5.13%, в то время как у SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (SPYZ.DE) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что XLFS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	XLFS.L	SPYZ.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.13%	7.26%	-2.13%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.62%	14.05%	-3.43%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.61%	21.96%	-3.35%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.01%	21.46%	-2.45%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.92%	23.25%	-2.33%

Сравнение XLFS.L с SPYZ.DE

Доходность

Сравнение доходности XLFS.L и SPYZ.DE

Сравнение доходности по годам XLFS.L и SPYZ.DE

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

XLFS.L

SPYZ.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий XLFS.L и SPYZ.DE

Доходность на риск

XLFS.L vs. SPYZ.DE — Ранг доходности на риск

XLFS.L

SPYZ.DE

Сравнение XLFS.L c SPYZ.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

XLFS.L vs. SPYZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLFS.L и SPYZ.DE

Просадки

Сравнение просадок XLFS.L и SPYZ.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности XLFS.L и SPYZ.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)