PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLF с XLFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLF с XLFI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) and XLFI (State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - XLF is a Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index, while XLFI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. XLF is passively managed, while XLFI is actively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. XLF charges 0.08%/yr vs 0.35%/yr for XLFI.

Доходность

Сравнение доходности XLF и XLFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLF показывает доходность 4.51%, что значительно выше, чем у XLFI с доходностью 2.85%.

XLF

1 день
0.34%
1 месяц
4.78%
6 месяцев
5.28%
С начала года
4.51%
1 год
10.81%
3 года*
19.83%
5 лет*
11.37%
10 лет*
13.55%

XLFI

1 день
0.37%
1 месяц
3.86%
6 месяцев
3.40%
С начала года
2.85%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLF и XLFI

2026 (YTD)2025
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		4.51%4.44%
XLFI
State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF		2.85%5.40%

Correlation

The correlation between XLF and XLFI is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.97

Сравнение распределения секторов XLF и XLFI

Секторы
XLF
XLFI

Финансовые услуги

98.0%
99.9%

Технологии

1.8%

-

Промышленность

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLF
98.0%
XLFI
99.9%

Технологии

XLF
1.8%
XLFI

-

Промышленность

XLF
0.2%
XLFI

-

Сырьевые материалы

XLF

-

XLFI

-

Коммуникационные услуги

XLF

-

XLFI

-

Потребительский циклический сектор

XLF

-

XLFI

-

Потребительский защитный сектор

XLF

-

XLFI

-

Энергетика

XLF

-

XLFI

-

Здравоохранение

XLF

-

XLFI

-

Недвижимость

XLF

-

XLFI

-

Коммунальные услуги

XLF

-

XLFI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM
Часто сравнивают с XLFI:
XLFI с EUFNXLFI с PBPXLFI с XLUXLFI с CHPYXLFI с FYEEXLFI с FXOXLFI с IVVW

Доходность на риск

XLF vs. XLFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 2020
Ранг коэф-та Мартина
XLFI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLF c XLFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLFXLFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.86

—

—

XLF vs. XLFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLF и XLFI

Максимальная просадка XLF за все время составила -82.69%, что больше максимальной просадки XLFI в -11.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и XLFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLFXLFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.69%

-11.89%

-70.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.95%

-3.13%

-16.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.81%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLF и XLFI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLFXLFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

11.96%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.52%

11.96%

+6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

11.96%

+10.10%

Сравнение комиссий XLF и XLFI

XLF берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XLFI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLF и XLFI

Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности XLFI в 11.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.42%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%
XLFI
State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.32%5.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, XLF and XLFI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XLF is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for XLFI.

XLFI has the higher dividend yield at 11.32%, compared with 1.42% for XLF.

XLF is categorized as Financials Equities, while XLFI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.08% for XLF and 0.35% for XLFI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLF и XLFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор