PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLF с XLFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLF с XLFI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) and XLFI (State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - XLF is a Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index, while XLFI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. XLF is passively managed, while XLFI is actively managed. Over the past year, XLF returned 13.93% vs 12.50% for XLFI. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. XLF charges 0.08%/yr vs 0.35%/yr for XLFI.

Доходность

Сравнение доходности XLF и XLFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLF показывает доходность 6.82%, что значительно выше, чем у XLFI с доходностью 4.91%.

XLF

1 день
0.21%
1 месяц
3.31%
6 месяцев
8.42%
С начала года
6.82%
1 год
13.93%
3 года*
20.33%
5 лет*
10.81%
10 лет*
13.60%
Всё время*
6.15%

XLFI

1 день
0.21%
1 месяц
3.39%
6 месяцев
5.92%
С начала года
4.91%
1 год
12.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
10.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF
$1.89B$1.89B$1.91B

XLFI

State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF
$182.25K$216.59K$173.18K

Сравнение доходности по годам XLF и XLFI

2026 (YTD)2025
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		6.82%4.44%
XLFI
State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF		4.91%5.40%

Correlation

The correlation between XLF and XLFI is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.96

The correlation between XLF and XLFI has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLF и XLFI

Секторы
XLF
XLFI

Финансовые услуги

98.2%
100.4%

Технологии

1.6%

-

Промышленность

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLF
98.2%
XLFI
100.4%

Технологии

XLF
1.6%
XLFI

-

Промышленность

XLF
0.2%
XLFI

-

Сырьевые материалы

XLF

-

XLFI

-

Коммуникационные услуги

XLF

-

XLFI

-

Потребительский циклический сектор

XLF

-

XLFI

-

Потребительский защитный сектор

XLF

-

XLFI

-

Энергетика

XLF

-

XLFI

-

Здравоохранение

XLF

-

XLFI

-

Недвижимость

XLF

-

XLFI

-

Коммунальные услуги

XLF

-

XLFI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM
Часто сравнивают с XLFI:
XLFI с EUFNXLFI с PBPXLFI с KREXLFI с FXOXLFI с IVVWXLFI с IYFXLFI с PEX

Доходность на риск

XLF vs. XLFI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 2727
Ранг коэф-та Мартина
XLFI
Ранг доходности на риск XLFI: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLFI: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLFI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLFI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLFI: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLFI: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XLF c XLFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLFXLFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
1.07

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
1.45

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

1.06

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.41

2.97

-0.56

XLF vs. XLFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLF на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLFI равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLF и XLFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLF и XLFI

Максимальная просадка XLF за все время составила -82.69%, что больше максимальной просадки XLFI в -11.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и XLFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLFXLFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.69%

-11.89%

-70.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-11.89%

-2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.91%

-2.99%

-16.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

4.22%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности XLF и XLFI

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLFI) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что XLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLFXLFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

2.83%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

9.06%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

11.77%

+2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.44%

11.84%

+6.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.07%

11.84%

+10.23%

Сравнение комиссий XLF и XLFI

XLF берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XLFI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLF и XLFI

Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности XLFI в 12.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.39%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%
XLFI
State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF		12.07%5.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, XLF and XLFI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XLF has higher volatility (3.85%) compared to XLFI (2.83%). In terms of maximum drawdown, XLF dropped -82.69% vs XLFI's -11.89%.

On 1-year performance, XLF leads with 13.93% vs 12.50% for XLFI. On fees, XLF is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLFI has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XLF has performed better with a 13.93% return vs 12.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for XLFI.

XLFI has the higher dividend yield at 12.07%, compared with 1.39% for XLF.

XLF is categorized as Financials Equities, while XLFI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.08% for XLF and 0.35% for XLFI.

XLFI currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLF и XLFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор