PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLF с TFNS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLF с TFNS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS).

XLF и TFNS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. TFNS - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 11 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности XLF и TFNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLF и TFNS

2026 (YTD)2025
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		-9.10%8.49%
TFNS
T. Rowe Price Financials ETF		-8.56%10.41%

Доходность по периодам

С начала года, XLF показывает доходность -9.10%, что значительно ниже, чем у TFNS с доходностью -8.56%.

XLF

1 день
0.18%
1 месяц
-2.78%
С начала года
-9.10%
6 месяцев
-6.36%
1 год
0.27%
3 года*
17.30%
5 лет*
9.41%
10 лет*
12.53%

TFNS

1 день
0.14%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-8.56%
6 месяцев
-4.00%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Financial Select Sector SPDR Fund

T. Rowe Price Financials ETF

Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с XLVXLF с KBWBXLF с KREXLF с IYFXLF с KBE
Часто сравнивают с TFNS:
TFNS с PRISXTFNS с KBWDTFNS с KBWBTFNS с PBDCTFNS с EUFNTFNS с VFHTFNS с FNCL

Сравнение комиссий XLF и TFNS

XLF берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии TFNS в 0.44%.

TFNS
T. Rowe Price Financials ETF
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund

Доходность на риск

XLF vs. TFNS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
TFNS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLF c TFNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLFTFNSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.22

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLF vs. TFNS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLFTFNSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.08

+0.12

Корреляция

Корреляция между XLF и TFNS составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLF и TFNS

Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности TFNS в 0.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		1.60%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%
TFNS
T. Rowe Price Financials ETF		0.54%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XLF и TFNS

Максимальная просадка XLF за все время составила -82.69%, что больше максимальной просадки TFNS в -14.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и TFNS.

Загрузка...

Показатели просадок

XLFTFNSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.69%

-14.00%

-68.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.73%

-11.11%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.10%

-3.14%

-16.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLF и TFNS

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLFTFNSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

15.46%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

15.46%

+3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.18%

15.46%

+6.72%