Сравнение XLF с PBEU
XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) and PBEU (Portfolio Building Block European Banks Index ETF) are both Financials Equities funds - XLF tracks the Financial Select Sector Index while PBEU tracks the BITA European Banks Index. Both are passively managed. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XLF charges 0.08%/yr vs 0.13%/yr for PBEU.
Доходность
Сравнение доходности XLF и PBEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLF показывает доходность 6.82%, что значительно ниже, чем у PBEU с доходностью 23.92%.
XLF
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 3.31%
- 6 месяцев
- 8.42%
- С начала года
- 6.82%
- 1 год
- 13.93%
- 3 года*
- 20.33%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 13.60%
- Всё время*
- 6.15%
PBEU
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 4.98%
- 6 месяцев
- 14.22%
- С начала года
- 23.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.18M | $1.52M | $5.50M | |
| $1.89B | $1.89B | $1.91B |
Сравнение доходности по годам XLF и PBEU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 6.82% | 5.92% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 23.92% | 11.42% |
Correlation
The correlation between XLF and PBEU is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLF vs. PBEU — Ранг доходности на риск
XLF
PBEU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XLF c PBEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и Portfolio Building Block European Banks Index ETF (PBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLF | PBEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.41 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLF и PBEU
Максимальная просадка XLF за все время составила -82.69%, что больше максимальной просадки PBEU в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и PBEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLF | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.69% | -17.26% | -65.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.79% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.11% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.91% | -3.48% | -16.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLF и PBEU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLF | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.64% | 27.15% | -12.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.44% | 27.15% | -8.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.07% | 27.15% | -5.08% |
Сравнение комиссий XLF и PBEU
XLF берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PBEU в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLF и PBEU
Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности PBEU в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 1.39% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
XLF and PBEU have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLF is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.13% for PBEU.
XLF has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.01% for PBEU.
XLF tracks Financial Select Sector Index, while PBEU tracks BITA European Banks Index. They also come from different issuers: State Street and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.08% for XLF and 0.13% for PBEU.
Подберите оптимальное распределение для XLF и PBEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор