Сравнение XLF с PBEU
XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) and PBEU (Portfolio Building Block European Banks Index ETF) are both Financials Equities funds - XLF tracks the Financial Select Sector Index while PBEU tracks the BITA European Banks Index. Both are passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLF charges 0.08%/yr vs 0.13%/yr for PBEU.
Доходность
Сравнение доходности XLF и PBEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLF показывает доходность -4.22%, что значительно ниже, чем у PBEU с доходностью 7.74%.
XLF
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 18.85%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 12.60%
PBEU
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- 7.74%
- 6 месяцев
- 15.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLF и PBEU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | -4.22% | 4.61% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 7.74% | 11.49% |
Correlation
The correlation between XLF and PBEU is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLF vs. PBEU — Ранг доходности на риск
XLF
PBEU
Сравнение XLF c PBEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и Portfolio Building Block European Banks Index ETF (PBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLF | PBEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLF | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 1.54 | -1.33 |
Просадки
Сравнение просадок XLF и PBEU
Максимальная просадка XLF за все время составила -82.69%, что больше максимальной просадки PBEU в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и PBEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLF | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.69% | -17.26% | -65.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.79% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | -1.20% | -5.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.02% | -4.21% | -15.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLF и PBEU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLF | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.63% | 27.80% | -13.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.66% | 27.80% | -9.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.17% | 27.80% | -5.63% |
Сравнение комиссий XLF и PBEU
XLF берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PBEU в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLF и PBEU
Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности PBEU в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 1.52% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
XLF and PBEU have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLF is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.13% for PBEU.
XLF has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.01% for PBEU.
XLF tracks Financial Select Sector Index, while PBEU tracks BITA European Banks Index. They also come from different issuers: State Street and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.08% for XLF and 0.13% for PBEU.
Подберите оптимальное распределение для XLF и PBEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор