Сравнение XLF с KWT
XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) and KWT (iShares MSCI Kuwait ETF) are both Financials Equities funds - XLF tracks the Financial Select Sector Index while KWT tracks the MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLF returned 11.37%/yr vs 8.57%/yr for KWT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. XLF charges 0.08%/yr vs 0.74%/yr for KWT.
Доходность
Сравнение доходности XLF и KWT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLF показывает доходность 4.51%, что значительно выше, чем у KWT с доходностью -3.12%.
XLF
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 4.78%
- 6 месяцев
- 5.28%
- С начала года
- 4.51%
- 1 год
- 10.81%
- 3 года*
- 19.83%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 13.55%
KWT
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -3.47%
- 6 месяцев
- -0.93%
- С начала года
- -3.12%
- 1 год
- -0.91%
- 3 года*
- 7.70%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLF и KWT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 4.51% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | 16.91% |
KWT iShares MSCI Kuwait ETF | -3.12% | 25.38% | 11.29% | -4.71% | 5.16% | 30.73% | 7.37% |
Correlation
The correlation between XLF and KWT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2020 г. | 0.34 |
Сравнение распределения секторов XLF и KWT
Секторы
XLF
KWT
Финансовые услуги
Технологии
-
Промышленность
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
XLF
KWT
Технологии
XLF
KWT
-
Промышленность
XLF
KWT
Сырьевые материалы
XLF
-
KWT
Коммуникационные услуги
XLF
-
KWT
Потребительский циклический сектор
XLF
-
KWT
Потребительский защитный сектор
XLF
-
KWT
Энергетика
XLF
-
KWT
-
Здравоохранение
XLF
-
KWT
-
Недвижимость
XLF
-
KWT
Коммунальные услуги
XLF
-
KWT
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLF vs. KWT — Ранг доходности на риск
XLF
KWT
Сравнение XLF c KWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и iShares MSCI Kuwait ETF (KWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLF | KWT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.00 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | -0.08 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.86 | -0.17 | +2.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLF и KWT
Максимальная просадка XLF за все время составила -82.69%, что больше максимальной просадки KWT в -24.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и KWT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLF | KWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.69% | -24.37% | -58.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.79% | -11.54% | -3.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.54% | -15.12% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.81% | -24.37% | -1.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.80% | +7.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.95% | -7.29% | -12.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.81% | 5.31% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLF и KWT
State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что XLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLF | KWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 3.24% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.24% | 10.20% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.64% | 13.38% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.52% | 13.64% | +4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.06% | 13.91% | +8.15% |
Сравнение комиссий XLF и KWT
XLF берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии KWT в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLF и KWT
Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности KWT в 5.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWT iShares MSCI Kuwait ETF | 5.68% | 5.40% | 6.09% | 2.25% | 5.87% | 7.65% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 1.42% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
XLF and KWT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLF has higher volatility (4.13%) compared to KWT (3.24%). In terms of maximum drawdown, XLF dropped -82.69% vs KWT's -24.37%.
On 5-year performance, XLF leads with 11.37% vs 8.57% for KWT. On fees, XLF is cheaper at 0.08% per year. On volatility, KWT has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, XLF has performed better with a 11.37% return vs 8.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.74% for KWT.
KWT has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 1.42% for XLF.
XLF tracks Financial Select Sector Index, while KWT tracks MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.08% for XLF and 0.74% for KWT.
XLF currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLF и KWT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор