PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLF с FLGB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLF с FLGB

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) and FLGB (Franklin FTSE United Kingdom ETF) are both exchange-traded funds - XLF is a Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index, while FLGB is a Europe Equities fund tracking the FTSE UK RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLF returned 9.15%/yr vs 10.82%/yr for FLGB. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLF charges 0.08%/yr vs 0.09%/yr for FLGB.

Доходность

Сравнение доходности XLF и FLGB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLF показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у FLGB с доходностью 6.90%.

XLF

1 день
1.37%
1 месяц
4.00%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
-2.09%
1 год
8.41%
3 года*
18.86%
5 лет*
9.15%
10 лет*
13.33%

FLGB

1 день
0.62%
1 месяц
1.23%
С начала года
6.90%
6 месяцев
10.66%
1 год
20.66%
3 года*
17.88%
5 лет*
10.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLF и FLGB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		-2.11%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%4.70%
FLGB
Franklin FTSE United Kingdom ETF		6.90%33.73%8.77%14.33%-6.00%17.14%-9.47%23.23%-11.60%1.12%

Correlation

The correlation between XLF and FLGB is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.61

The correlation between XLF and FLGB shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLF и FLGB

Секторы
XLF
FLGB

Финансовые услуги

98.0%
25.6%

Технологии

1.8%
0.6%

Промышленность

0.2%
12.9%

Сырьевые материалы

-

8.7%

Коммуникационные услуги

-

2.6%

Потребительский циклический сектор

-

4.8%

Потребительский защитный сектор

-

14.2%

Энергетика

-

11.3%

Здравоохранение

-

13.3%

Недвижимость

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

4.9%

Финансовые услуги

XLF
98.0%
FLGB
25.6%

Технологии

XLF
1.8%
FLGB
0.6%

Промышленность

XLF
0.2%
FLGB
12.9%

Сырьевые материалы

XLF

-

FLGB
8.7%

Коммуникационные услуги

XLF

-

FLGB
2.6%

Потребительский циклический сектор

XLF

-

FLGB
4.8%

Потребительский защитный сектор

XLF

-

FLGB
14.2%

Энергетика

XLF

-

FLGB
11.3%

Здравоохранение

XLF

-

FLGB
13.3%

Недвижимость

XLF

-

FLGB
0.8%

Коммунальные услуги

XLF

-

FLGB
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

Franklin FTSE United Kingdom ETF

Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM
Часто сравнивают с FLGB:
FLGB с EWUFLGB с FLAUFLGB с FLEEFLGB с IUKD.LFLGB с VFIAXFLGB с EUFNFLGB с HEDJ

Доходность на риск

XLF vs. FLGB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FLGB
Ранг доходности на риск FLGB: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGB: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGB: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGB: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGB: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLF c FLGB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLFFLGBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
1.36

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
1.97

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.24

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

1.92

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.08

6.84

-5.76

XLF vs. FLGB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLF на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа FLGB равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLF и FLGB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLF и FLGB

Максимальная просадка XLF за все время составила -82.69%, что больше максимальной просадки FLGB в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и FLGB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLFFLGBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.69%

-42.61%

-40.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-10.26%

-4.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

-13.13%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.81%

-25.90%

+0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-3.09%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.01%

-6.68%

-13.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

2.89%

+2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности XLF и FLGB

Текущая волатильность для State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) составляет 4.23%, в то время как у Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что XLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLGB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLFFLGBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

5.27%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

12.30%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

14.48%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

16.67%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

18.97%

+3.20%

Сравнение комиссий XLF и FLGB

XLF берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FLGB в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLF и FLGB

Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности FLGB в 3.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLGB
Franklin FTSE United Kingdom ETF		3.27%3.50%4.42%3.95%4.23%2.93%2.67%4.30%3.92%0.43%0.00%0.00%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.49%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Часто задаваемые вопросы

XLF and FLGB have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLGB has higher volatility (5.27%) compared to XLF (4.23%). In terms of maximum drawdown, XLF dropped -82.69% vs FLGB's -42.61%.

On 5-year performance, FLGB leads with 10.82% vs 9.15% for XLF. On fees, XLF is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLF has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLGB has performed better with a 10.82% return vs 9.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.09% for FLGB.

FLGB has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 1.49% for XLF.

XLF is categorized as Financials Equities, while FLGB is Europe Equities. XLF tracks Financial Select Sector Index, while FLGB tracks FTSE UK RIC Capped Index. They also come from different issuers: State Street and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.08% for XLF and 0.09% for FLGB.

FLGB currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLF и FLGB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор