Сравнение XLF с FBDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC).
XLF и FBDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. FBDC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности XLF и FBDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLF и FBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | -9.27% | 5.29% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -11.13% | -2.43% |
Доходность по периодам
С начала года, XLF показывает доходность -9.27%, что значительно выше, чем у FBDC с доходностью -11.13%.
XLF
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 0.91%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 12.45%
FBDC
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -11.13%
- 6 месяцев
- -9.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLF и FBDC
XLF берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии FBDC в 13.69%.
Доходность на риск
XLF vs. FBDC — Ранг доходности на риск
XLF
FBDC
Сравнение XLF c FBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLF | FBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLF | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | -0.99 | +1.19 |
Корреляция
Корреляция между XLF и FBDC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLF и FBDC
Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности FBDC в 9.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.60% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 9.41% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XLF и FBDC
Максимальная просадка XLF за все время составила -82.69%, что больше максимальной просадки FBDC в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и FBDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLF | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.69% | -20.60% | -62.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.89% | -18.72% | +6.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.10% | -9.16% | -10.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLF и FBDC
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLF | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 17.38% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 17.38% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.18% | 17.38% | +4.80% |