PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLF с FBDC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XLF и FBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLF и FBDC


Доходность по периодам

С начала года, XLF показывает доходность -9.27%, что значительно выше, чем у FBDC с доходностью -11.13%.


XLF

1 день
0.14%
1 месяц
-3.13%
С начала года
-9.27%
6 месяцев
-6.60%
1 год
0.91%
3 года*
17.30%
5 лет*
9.37%
10 лет*
12.45%

FBDC

1 день
-1.40%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-11.13%
6 месяцев
-9.15%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Financial Select Sector SPDR Fund

FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF

Сравнение комиссий XLF и FBDC

XLF берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии FBDC в 13.69%.


Доходность на риск

XLF vs. FBDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1313
Ранг коэф-та Мартина

FBDC
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLF c FBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLFFBDCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.16

XLF vs. FBDC - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLFFBDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.99

+1.19

Корреляция

Корреляция между XLF и FBDC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLF и FBDC

Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности FBDC в 9.41%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
1.60%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%
FBDC
FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF
9.41%5.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XLF и FBDC

Максимальная просадка XLF за все время составила -82.69%, что больше максимальной просадки FBDC в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и FBDC.


Загрузка...

Показатели просадок


XLFFBDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.69%

-20.60%

-62.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.89%

-18.72%

+6.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.10%

-9.16%

-10.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

Волатильность

Сравнение волатильности XLF и FBDC


Загрузка...

Волатильность по периодам


XLFFBDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

17.38%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

17.38%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.18%

17.38%

+4.80%