PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLF с DFNL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLF с DFNL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) and DFNL (Davis Select Financial ETF) are both Financials Equities funds. XLF is passively managed, while DFNL is actively managed. Over the past 5 years, XLF returned 7.61%/yr vs 10.20%/yr for DFNL. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XLF charges 0.08%/yr vs 0.64%/yr for DFNL.

Доходность

Сравнение доходности XLF и DFNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и Davis Select Financial ETF (DFNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLF показывает доходность -6.64%, что значительно ниже, чем у DFNL с доходностью -5.82%.

XLF

1 день
-1.15%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-6.64%
6 месяцев
-4.18%
1 год
1.13%
3 года*
17.64%
5 лет*
7.61%
10 лет*
12.38%

DFNL

1 день
-1.60%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-5.82%
6 месяцев
-1.79%
1 год
12.54%
3 года*
22.23%
5 лет*
10.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLF и DFNL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		-6.64%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%21.32%
DFNL
Davis Select Financial ETF		-5.82%28.59%28.56%14.45%-8.45%31.25%-4.97%27.37%-11.59%20.46%

Correlation

The correlation between XLF and DFNL is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2017 г.

0.93

The correlation between XLF and DFNL has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLF и DFNL

Секторы
XLF
DFNL

Финансовые услуги

98.0%
92.6%

Технологии

1.8%
3.7%

Промышленность

0.2%
2.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLF
98.0%
DFNL
92.6%

Технологии

XLF
1.8%
DFNL
3.7%

Промышленность

XLF
0.2%
DFNL
2.7%

Сырьевые материалы

XLF

-

DFNL

-

Коммуникационные услуги

XLF

-

DFNL

-

Потребительский циклический сектор

XLF

-

DFNL
1.0%

Потребительский защитный сектор

XLF

-

DFNL

-

Энергетика

XLF

-

DFNL

-

Здравоохранение

XLF

-

DFNL

-

Недвижимость

XLF

-

DFNL

-

Коммунальные услуги

XLF

-

DFNL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

Davis Select Financial ETF

Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM
Часто сравнивают с DFNL:
DFNL с VFHDFNL с FLBLDFNL с FTXODFNL с EUFNDFNL с SPMODFNL с TIMEDFNL с BPAY

Доходность на риск

XLF vs. DFNL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 99
Ранг коэф-та Мартина
DFNL
Ранг доходности на риск DFNL: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNL: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNL: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNL: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNL: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLF c DFNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и Davis Select Financial ETF (DFNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLFDFNLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
0.86

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
1.27

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.15

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

0.97

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.20

2.84

-2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLF vs. DFNL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLF на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа DFNL равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLF и DFNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLFDFNLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

0.86

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.53

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.51

-0.30

Просадки

Сравнение просадок XLF и DFNL

Максимальная просадка XLF за все время составила -82.69%, что больше максимальной просадки DFNL в -44.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и DFNL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLFDFNLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.69%

-44.51%

-38.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-12.94%

-1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

-16.05%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.81%

-26.27%

+0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.34%

-8.54%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.03%

-7.66%

-12.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.66%

4.43%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности XLF и DFNL

Текущая волатильность для State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) составляет 3.29%, в то время как у Davis Select Financial ETF (DFNL) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что XLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLFDFNLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

3.93%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

11.22%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

14.68%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

19.33%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.16%

22.62%

-0.46%

Сравнение комиссий XLF и DFNL

XLF берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DFNL в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLF и DFNL

Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности DFNL в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFNL
Davis Select Financial ETF		1.45%1.37%2.19%2.33%3.34%2.45%1.45%2.52%3.12%1.10%0.00%0.00%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.56%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Часто задаваемые вопросы

XLF and DFNL have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFNL has higher volatility (3.93%) compared to XLF (3.29%). In terms of maximum drawdown, XLF dropped -82.69% vs DFNL's -44.51%.

On 5-year performance, DFNL leads with 10.20% vs 7.61% for XLF. On fees, XLF is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLF has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFNL has performed better with a 10.20% return vs 7.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.64% for DFNL.

XLF has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 1.45% for DFNL.

They also come from different issuers: State Street and Davis Advisers. Their fees differ too: 0.08% for XLF and 0.64% for DFNL.

DFNL currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLF и DFNL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор