Сравнение XLES.L с XLKQ.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L).
XLES.L и XLKQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLES.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. XLKQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLES.L и XLKQ.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLES.L и XLKQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLES.L Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 32.44% | 8.75% | 3.30% | 0.37% | 61.87% | 52.10% | -33.17% | 10.10% | -17.97% | -1.57% |
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | -8.74% | 24.49% | 41.63% | 59.85% | -29.07% | 35.05% | 42.15% | 50.99% | -4.30% | 34.14% |
Разные валюты инструментов
XLES.L торгуется в USD, в то время как XLKQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLES.L показывает доходность 32.44%, что значительно выше, чем у XLKQ.L с доходностью -8.70%. За последние 10 лет акции XLES.L уступали акциям XLKQ.L по среднегодовой доходности: 10.59% против 22.40% соответственно.
XLES.L
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 32.44%
- 6 месяцев
- 34.62%
- 1 год
- 29.16%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 23.15%
- 10 лет*
- 10.59%
XLKQ.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -8.70%
- 6 месяцев
- -7.63%
- 1 год
- 29.72%
- 3 года*
- 28.56%
- 5 лет*
- 18.72%
- 10 лет*
- 22.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLES.L и XLKQ.L
И XLES.L, и XLKQ.L имеют комиссию равную 0.14%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLES.L vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск
XLES.L
XLKQ.L
Сравнение XLES.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLES.L | XLKQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.82 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.99 | 2.24 | +2.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.65 | 7.04 | +5.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLES.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.81 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 1.07 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.03 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между XLES.L и XLKQ.L составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLES.L и XLKQ.L
Ни XLES.L, ни XLKQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLES.L и XLKQ.L
Максимальная просадка XLES.L за все время составила -72.10%, что больше максимальной просадки XLKQ.L в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLES.L и XLKQ.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLES.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.10% | -28.74% | -43.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -16.76% | +2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.55% | -28.74% | +0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.55% | -28.74% | -38.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | -13.31% | +7.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.57% | -5.08% | -15.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 6.24% | -3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLES.L и XLKQ.L
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что XLES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLES.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.07% | 6.06% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.70% | 14.95% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.20% | 23.88% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.87% | 23.22% | +3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.76% | 22.08% | +6.68% |