PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLES.L с WNDG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLES.L с WNDG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDG.L).

XLES.L и WNDG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLES.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. WNDG.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy TR USD. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLES.L и WNDG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLES.L и WNDG.L

2026 (YTD)2025202420232022
XLES.L
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		31.53%8.75%3.30%0.37%29.40%
WNDG.L
Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating		20.22%32.85%-20.11%-19.80%-14.01%
Разные валюты инструментов

XLES.L торгуется в USD, в то время как WNDG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WNDG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLES.L показывает доходность 31.53%, что значительно выше, чем у WNDG.L с доходностью 20.22%.

XLES.L

1 день
-5.45%
1 месяц
4.65%
С начала года
31.53%
6 месяцев
33.14%
1 год
29.04%
3 года*
15.73%
5 лет*
22.98%
10 лет*
10.56%

WNDG.L

1 день
0.64%
1 месяц
4.05%
С начала года
20.22%
6 месяцев
25.92%
1 год
58.72%
3 года*
1.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с XLES.L:
XLES.L с XLYS.LXLES.L с VDEXLES.L с XLEP.LXLES.L с VJPU.LXLES.L с ESIE.LXLES.L с GLDXLES.L с FSENX
Часто сравнивают с WNDG.L:
WNDG.L с GCED.LWNDG.L с MLPD.LWNDG.L с ANRJ.LWNDG.L с CWEU.LWNDG.L с NRJL.LWNDG.L с AQWG.LWNDG.L с IUES.L

Сравнение комиссий XLES.L и WNDG.L

XLES.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии WNDG.L в 0.50%.

WNDG.L
Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating
XLES.L
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Доходность на риск

XLES.L vs. WNDG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLES.L
Ранг доходности на риск XLES.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLES.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLES.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLES.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLES.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLES.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
WNDG.L
Ранг доходности на риск WNDG.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNDG.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNDG.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNDG.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNDG.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNDG.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLES.L c WNDG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLES.LWNDG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

2.48

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

3.04

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.44

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

4.63

-2.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.55

19.39

-12.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLES.L vs. WNDG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLES.L на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа WNDG.L равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLES.L и WNDG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLES.LWNDG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.48

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

-0.13

+0.42

Корреляция

Корреляция между XLES.L и WNDG.L составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLES.L и WNDG.L

Ни XLES.L, ни WNDG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLES.L и WNDG.L

Максимальная просадка XLES.L за все время составила -72.10%, что больше максимальной просадки WNDG.L в -52.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLES.L и WNDG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XLES.LWNDG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.10%

-52.03%

-20.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.47%

-10.16%

-9.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-18.05%

+12.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.57%

-29.30%

+8.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

2.77%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности XLES.L и WNDG.L

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) имеет более высокую волатильность в 8.43% по сравнению с Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDG.L) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что XLES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WNDG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLES.LWNDG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.43%

7.53%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.69%

14.95%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.19%

23.55%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.88%

23.24%

+3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.77%

23.24%

+5.53%