PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WNDG.L с IUES.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WNDG.L с IUES.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDG.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L).

WNDG.L и IUES.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WNDG.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy TR USD. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г.. IUES.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WNDG.L и IUES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDG.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WNDG.L и IUES.L

2026 (YTD)2025202420232022
WNDG.L
Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating		21.59%23.53%-18.76%-23.82%-3.71%
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)		33.79%1.99%5.69%-5.60%46.12%
Разные валюты инструментов

WNDG.L торгуется в GBP, в то время как IUES.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUES.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WNDG.L показывает доходность 21.59%, что значительно ниже, чем у IUES.L с доходностью 33.79%.

WNDG.L

1 день
-0.02%
1 месяц
4.84%
С начала года
21.59%
6 месяцев
27.54%
1 год
54.17%
3 года*
-0.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

IUES.L

1 день
-6.31%
1 месяц
5.51%
С начала года
33.79%
6 месяцев
36.74%
1 год
26.90%
3 года*
13.02%
5 лет*
24.28%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с WNDG.L:
WNDG.L с GCED.LWNDG.L с MLPD.LWNDG.L с ANRJ.LWNDG.L с CWEU.LWNDG.L с XLES.LWNDG.L с NRJL.LWNDG.L с AQWG.L
Часто сравнивают с IUES.L:
IUES.L с XLEIUES.L с CSPX.LIUES.L с IXCIUES.L с WENS.LIUES.L с VUAA.LIUES.L с RSPGIUES.L с VWRA.L

Сравнение комиссий WNDG.L и IUES.L

WNDG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IUES.L в 0.15%.

WNDG.L
Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

WNDG.L vs. IUES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WNDG.L
Ранг доходности на риск WNDG.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNDG.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNDG.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNDG.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNDG.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNDG.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
IUES.L
Ранг доходности на риск IUES.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUES.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUES.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUES.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WNDG.L c IUES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDG.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WNDG.LIUES.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.50

1.14

+1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.19

1.55

+1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.22

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.52

1.98

+3.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.31

5.43

+13.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WNDG.L vs. IUES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WNDG.L на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа IUES.L равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WNDG.L и IUES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WNDG.LIUES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.14

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.37

-0.50

Корреляция

Корреляция между WNDG.L и IUES.L составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WNDG.L и IUES.L

Ни WNDG.L, ни IUES.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WNDG.L и IUES.L

Максимальная просадка WNDG.L за все время составила -52.03%, что меньше максимальной просадки IUES.L в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNDG.L и IUES.L.

Загрузка...

Показатели просадок

WNDG.LIUES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.03%

-66.78%

+14.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-19.01%

+8.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.05%

-6.62%

-11.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.30%

-14.29%

-15.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

4.26%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности WNDG.L и IUES.L

Текущая волатильность для Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDG.L) составляет 7.84%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что WNDG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WNDG.LIUES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

9.49%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.40%

15.39%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

23.45%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.88%

26.51%

-5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.88%

28.02%

-7.14%