PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WNDG.L с CWEU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WNDG.L и CWEU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDG.L) и Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD (CWEU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WNDG.L и CWEU.L


2026 (YTD)2025202420232022
WNDG.L
Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating
21.59%23.53%-18.76%-23.82%-3.71%
CWEU.L
Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD
28.26%17.28%-19.78%-2.65%33.88%
Разные валюты инструментов

WNDG.L торгуется в GBP, в то время как CWEU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CWEU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WNDG.L показывает доходность 21.59%, что значительно ниже, чем у CWEU.L с доходностью 28.26%.


WNDG.L

1 день
-0.02%
1 месяц
4.84%
С начала года
21.59%
6 месяцев
27.54%
1 год
54.17%
3 года*
-0.83%
5 лет*
10 лет*

CWEU.L

1 день
-2.14%
1 месяц
9.41%
С начала года
28.26%
6 месяцев
32.99%
1 год
54.09%
3 года*
7.55%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating

Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD

Сравнение комиссий WNDG.L и CWEU.L

WNDG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CWEU.L в 0.25%.


Доходность на риск

WNDG.L vs. CWEU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WNDG.L
Ранг доходности на риск WNDG.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNDG.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNDG.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNDG.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNDG.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNDG.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина

CWEU.L
Ранг доходности на риск CWEU.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWEU.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEU.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEU.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEU.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEU.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WNDG.L c CWEU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDG.L) и Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD (CWEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WNDG.LCWEU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.50

3.38

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.19

4.39

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.64

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.52

3.17

+2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.31

12.58

+6.73

WNDG.L vs. CWEU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WNDG.L на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CWEU.L равному 3.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WNDG.L и CWEU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WNDG.LCWEU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

3.38

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

1.41

-1.54

Корреляция

Корреляция между WNDG.L и CWEU.L составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WNDG.L и CWEU.L

Ни WNDG.L, ни CWEU.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WNDG.L и CWEU.L

Максимальная просадка WNDG.L за все время составила -52.03%, что больше максимальной просадки CWEU.L в -36.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNDG.L и CWEU.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WNDG.LCWEU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.03%

-29.78%

-22.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-6.84%

-3.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.05%

-1.91%

-16.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.30%

-9.01%

-20.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.10%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности WNDG.L и CWEU.L

Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDG.L) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD (CWEU.L) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что WNDG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWEU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WNDG.LCWEU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

7.17%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.40%

11.69%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

17.42%

+4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.88%

34.62%

-13.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.88%

34.62%

-13.74%