PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WNDG.L с ANRJ.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WNDG.L с ANRJ.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDG.L) и Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF (ANRJ.L).

WNDG.L и ANRJ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WNDG.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy TR USD. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г.. ANRJ.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WNDG.L и ANRJ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDG.L) и Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF (ANRJ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WNDG.L и ANRJ.L

2026 (YTD)2025202420232022
WNDG.L
Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating		21.44%23.53%-18.76%-23.82%-3.71%
ANRJ.L
Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF		18.63%43.26%10.68%9.79%22.07%
Разные валюты инструментов

WNDG.L торгуется в GBP, в то время как ANRJ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ANRJ.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WNDG.L показывает доходность 21.44%, что значительно выше, чем у ANRJ.L с доходностью 18.63%.

WNDG.L

1 день
-0.12%
1 месяц
8.92%
С начала года
21.44%
6 месяцев
26.55%
1 год
53.29%
3 года*
-0.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

ANRJ.L

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.11%
С начала года
18.63%
6 месяцев
27.24%
1 год
65.18%
3 года*
26.86%
5 лет*
28.34%
10 лет*
16.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating

Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF

Часто сравнивают с WNDG.L:
WNDG.L с GCED.LWNDG.L с MLPD.LWNDG.L с CWEU.LWNDG.L с XLES.LWNDG.L с NRJL.LWNDG.L с AQWG.LWNDG.L с IUES.L
Часто сравнивают с ANRJ.L:
ANRJ.L с PMLP.LANRJ.L с SXR8.DEANRJ.L с JEDG.LANRJ.L с JEDI.DEANRJ.L с DFNG.LANRJ.L с QDVE.DEANRJ.L с AMEE.DE

Сравнение комиссий WNDG.L и ANRJ.L

WNDG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ANRJ.L в 0.25%.

WNDG.L
Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating
ANRJ.L
Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF

Доходность на риск

WNDG.L vs. ANRJ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WNDG.L
Ранг доходности на риск WNDG.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNDG.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNDG.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNDG.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNDG.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNDG.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ANRJ.L
Ранг доходности на риск ANRJ.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANRJ.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANRJ.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANRJ.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANRJ.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANRJ.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WNDG.L c ANRJ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDG.L) и Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF (ANRJ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WNDG.LANRJ.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.46

3.87

-1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

4.63

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.68

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.18

8.63

-2.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.09

29.11

-8.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WNDG.L vs. ANRJ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WNDG.L на текущий момент составляет 2.46, что ниже коэффициента Шарпа ANRJ.L равного 3.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WNDG.L и ANRJ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WNDG.LANRJ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

3.87

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.47

-0.60

Корреляция

Корреляция между WNDG.L и ANRJ.L составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WNDG.L и ANRJ.L

Ни WNDG.L, ни ANRJ.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WNDG.L и ANRJ.L

Максимальная просадка WNDG.L за все время составила -52.03%, что меньше максимальной просадки ANRJ.L в -57.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNDG.L и ANRJ.L.

Загрузка...

Показатели просадок

WNDG.LANRJ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.03%

-57.08%

+5.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-8.08%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.15%

-4.54%

-13.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.29%

-11.99%

-17.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.40%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности WNDG.L и ANRJ.L

Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDG.L) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF (ANRJ.L) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что WNDG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANRJ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WNDG.LANRJ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

6.32%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

12.66%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

16.78%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.87%

21.26%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

24.68%

-3.81%