PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WNDG.L с AQWG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WNDG.L с AQWG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDG.L) и Global X Clean Water UCITS ETF (AQWG.L).

WNDG.L и AQWG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WNDG.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy TR USD. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г.. AQWG.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P Global Water TR. Фонд был запущен 7 дек. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WNDG.L и AQWG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDG.L) и Global X Clean Water UCITS ETF (AQWG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WNDG.L и AQWG.L

2026 (YTD)2025202420232022
WNDG.L
Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating		21.59%23.53%-18.76%-23.82%-3.71%
AQWG.L
Global X Clean Water UCITS ETF		2.25%5.17%7.79%18.26%1.97%

Доходность по периодам

С начала года, WNDG.L показывает доходность 21.59%, что значительно выше, чем у AQWG.L с доходностью 2.25%.

WNDG.L

1 день
-0.02%
1 месяц
4.84%
С начала года
21.59%
6 месяцев
27.54%
1 год
54.17%
3 года*
-0.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

AQWG.L

1 день
1.65%
1 месяц
-5.97%
С начала года
2.25%
6 месяцев
1.01%
1 год
10.08%
3 года*
10.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating

Global X Clean Water UCITS ETF

Часто сравнивают с WNDG.L:
WNDG.L с GCED.LWNDG.L с MLPD.LWNDG.L с ANRJ.LWNDG.L с CWEU.LWNDG.L с XLES.LWNDG.L с NRJL.LWNDG.L с IUES.L
Часто сравнивают с AQWG.L:
AQWG.L с AQWAAQWG.L с SCHDAQWG.L с FIWAQWG.L с URND.LAQWG.L с BUGG.LAQWG.L с DRVE.LAQWG.L с IH2O.L

Сравнение комиссий WNDG.L и AQWG.L

И WNDG.L, и AQWG.L имеют комиссию равную 0.50%.

WNDG.L
Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating
AQWG.L
Global X Clean Water UCITS ETF

Доходность на риск

WNDG.L vs. AQWG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WNDG.L
Ранг доходности на риск WNDG.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNDG.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNDG.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNDG.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNDG.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNDG.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
AQWG.L
Ранг доходности на риск AQWG.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQWG.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQWG.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQWG.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQWG.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQWG.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WNDG.L c AQWG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDG.L) и Global X Clean Water UCITS ETF (AQWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WNDG.LAQWG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.50

0.69

+1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.19

1.01

+2.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.13

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.52

1.04

+4.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.31

3.21

+16.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WNDG.L vs. AQWG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WNDG.L на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа AQWG.L равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WNDG.L и AQWG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WNDG.LAQWG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

0.69

+1.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.29

-0.42

Корреляция

Корреляция между WNDG.L и AQWG.L составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WNDG.L и AQWG.L

Ни WNDG.L, ни AQWG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WNDG.L и AQWG.L

Максимальная просадка WNDG.L за все время составила -52.03%, что больше максимальной просадки AQWG.L в -23.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNDG.L и AQWG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

WNDG.LAQWG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.03%

-23.03%

-29.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-9.85%

-0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.05%

-6.75%

-11.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.30%

-7.34%

-21.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.18%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности WNDG.L и AQWG.L

Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDG.L) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Global X Clean Water UCITS ETF (AQWG.L) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что WNDG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WNDG.LAQWG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

5.42%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.40%

9.45%

+4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

14.67%

+6.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.88%

15.03%

+5.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.88%

15.03%

+5.85%